習(xí)題626:老師好，這個(gè)題答案是不是錯(cuò)了？NSFR的分子，應(yīng)該會(huì)有T1+T2，這個(gè)是不是監(jiān)管資本regulatory capital？
習(xí)題623:老師好，這個(gè)題，答案中spread的均值5%是怎么算的，還有var在計(jì)算的時(shí)候乘以的value為什么是23m？ 備注： 習(xí)題集的答案編號(hào)從619是錯(cuò)的
老師這道題的曲線怎么看，我看的怎么正好是相反的，能講一下么。在橫座標(biāo)上邊的，不是代表現(xiàn)金流流入么，流入越多越好？
請(qǐng)問老師，bid price和offer price一般是針對(duì)bank來說，還是針對(duì)trader來說？我的理解是按照銀行外匯牌價(jià)來看，bid就是銀行的買入價(jià)（低），offer就是銀行的賣出價(jià)（高），而銀行的bid買入價(jià)是trader的賣出價(jià)offer，兩者正好是相反的，是這樣嗎？
老師，習(xí)題集第709題的答案解析里，NCREIF是什么呢，謝謝，能否把解析解釋下，沒看懂。
老師，習(xí)題冊(cè)708題為什么選A，A為什么是最簡單的方法呢，謝謝！
老師，習(xí)題冊(cè)700題不明白，為什么長期的是Lower bounder ，net而不是gross 么,謝謝老師。
請(qǐng)問38題的D選項(xiàng)，題里說source是15，uses是25，15-25=-10。但是deposit的delta是-25，loans的delta是-15，應(yīng)該是-25-（-15）=-10。那么D是不是過程錯(cuò)了呢。
老師，653題的D選項(xiàng)是什么意思，謝謝。
老師，這644題的4個(gè)選項(xiàng)怎么理解呢，沒看懂，謝謝！
請(qǐng)問51題中，drawdowns on credit lines為說什么說是銀行的客戶的信用額度，而不是銀行自己借款的信用額度呢？
老師，cross-currency swap公式變形后-1哪去了？
請(qǐng)問spread的均值5%從哪里來的
請(qǐng)問下這道題目老師的解析里，one-day 99% VaR 中間是不是應(yīng)該用 減號(hào) 而不是加號(hào)。謝謝
聽了很多遍，還是不太清楚，美元短缺的原因。以及為什么各國央行要用本國貨幣換成美元來借給當(dāng)?shù)劂y行解決短缺問題，不是都已經(jīng)投資了大量的美國資產(chǎn)嗎？應(yīng)該解決的不應(yīng)該使自己國家的負(fù)債嗎？如果是解決負(fù)債的話，不應(yīng)該是向自己國家借的嗎？如果是這樣的話，用自己國家的貨幣來償還就可以了呀？這里和美元短缺又有什么關(guān)系？每個(gè)國家通過負(fù)債換成美元，然后以roll over的形式滾動(dòng)負(fù)債是什么意思？什么叫做滾動(dòng)負(fù)債？是說通過新的融資把舊的負(fù)債還清嗎？
程寶問答
金程問答