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久期
老師，關于CTD，我想問一下，就是CTD是長期國債期貨市場里面的一種成本最低的交割的債券 是說我們在所以bond里面找哪個成本最低就是CTD嘛？還有就是這個圖里面最便宜的和這些利率什么久期的關系是什么樣的呢？我對于這點沒有很理解？
請問是否coupon越大，DV01就越大，正相關。請問與I/Y是否也是負相關？還是正相關？（感覺是正相關又不太確定）與時間T是正相關吧（畢竟是一種久期） 。所以請問都是正相關嗎？關于DV01。 此外，dollar duration因為是DV01的一萬倍，所以是否與DV01性質(zhì)相同 謝謝
根據(jù)你講的久期概念，假如我報賣偏離度650BP，我算價值下降多少？根據(jù)DV01公式久期乘以P乘以0.0001乘以650，可以這樣算損失多少錢嗎？這個P是市場價值還是面值，這個P應該怎么定義？是目前的
老師我想問一下第一句話，他說低的再投資風險說明有一個高的利率風險，我覺得低的再投資風險應該只能說明利率高吧，利率高為什么就是利率風險高呢？其次，利率風險高是怎么和久期結合在一起的呢？
老師好，請問1.這道題目中，如何能看出是含權債券？2.是不是因為有效久期和有效凸性既可以用在含權和普通債券上，所以這道題是用的這個公式？3.一般在考試中，題目中會說什么，讓我們意識到這是個含權債券??？謝謝！
eurodollar future的DV01為25，但eurodollar future計算價值或報價使用的是Ft，是個折扣率。而久期說的利率敏感性指的利率是指用于折現(xiàn)的市場利率吧？那為什么算eurodollar的D V01考慮的是報價的折扣率的變化，而不是市場利率的變化呢
上記得是久期和凸性的方向相同，都和時間成正比，和收益率和coupon成反比，那么息票率越大凸性不應該是越小嗎？
老師好，如果說DV01以及duration公式中的負號，只是代表利率與價格的反向變化關系，并沒有數(shù)學上“負數(shù)”的含義，那當久期計算題選項中出現(xiàn)兩個數(shù)字相同但正負號不同的選項時，是不是就意味著兩個都是是錯誤答案？
3%的固定收益?zhèn)疤崾撬麄兊钠谙藓同F(xiàn)金流要匹配呀，floater在reset day前久期就是0？為什么呢？如果是3%+LIBOR的floater呢？
老師，視頻中說在流動性風險倒數(shù)第二章用利率和久期講了最大化公司價值的計算。想請教一下是Duration gap management里面關于net worth嗎？（但net worth不是可以管理最大化股東價值嗎？這不是最大化公司價值吧？）請問是哪里 完全不記得學過最大化公司價值的計算了 哭
老師，視頻中說在流動性風險倒數(shù)第二章用利率和久期講了最大化公司價值的計算。想請教一下是Duration gap management里面關于net worth嗎？（但net worth不是可以管理最大化股東價值嗎？這不是最大化公司價值吧？）請問是哪里 完全不記得學過最大化公司價值的計算了 哭
老師好\(^o^)/~ 如圖，25題， 1、看答案解析是用DV01的（-△p/△y除以10000），想問，可以用有效久期來計算嗎，如果可以，怎么計算？2、答案解析用DV01，△.y是用5.02
老師好，這道題中，給出兩組duration. 分別是今天的組合和期貨，以及6個月后組合和期貨的duration. 有兩個疑點：一是，Tbond future到期交易哪個債券現(xiàn)在都不知道，如何expect出來九期呢。二是，既然hedge的是未來6個月里的波動，用6個月到期后的久期是不是意義不大了。
請問在計算VAR時假設uderly factor 服從正態(tài)分布，具體是假設什么服從正態(tài)分布呢？ 如在算債券的VAR時，那就是假設利率的變化服從正態(tài)分布？然后利率的VAR服從正態(tài)分布？從而用美元久期
請問老師 這道題很明顯duration是不等的 三年的付息債權久期小于零息債券，那么用公式就是有兩個變量P和D。那么答案給的解析就想不通了呀此外，是否可以認為MD和DV01是反向變動的，如果是這樣的話就可以選到答案選項了。但是 之前問題依然存在 答案解析不能理解 求賜教
程寶問答
金程問答