請(qǐng)問老師上課講的 federal funds borrowing可能對(duì)銀行影響不好 造成外部猜測(cè) 這里為什么還要選擇federal funds borrowing呢 謝謝
解釋一下解析里面的TSECF and TSECCF are not be impacted？
請(qǐng)問老師，這部分內(nèi)容在講義哪里？
為什么CDS計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表是200呢？另外題干的Assume that the non-option positions are initiated at market-adjusted prices and spreads, and therefore have zero NPV起什么作用？
long option的價(jià)值為什么是100乘以delta呢？一級(jí)學(xué)的delta-normal是為了求VaR，這里不太理解
老師，這里我不理解haircut和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)有什么關(guān)系？haircut的設(shè)計(jì)不就是因?yàn)楹ε聝r(jià)格變動(dòng)影響嘛，那為什么不是interest rate risk呢？謝謝~
老師，LC為什么不用（u+z*標(biāo)準(zhǔn)差）的公式呢
題目liquidity risk的解釋像funding liquidity risk,應(yīng)該還有asset liquidity risk呀。
B為什么不對(duì)
老師四個(gè)選項(xiàng)能都解釋一下嘛
這邊liquidity adjust 部分用的1.96，題目給定的，之前課程里第5題，算worst expected cost of unwinding with 95% confidence 用的1.645，感覺理解不了，為什么一個(gè)單尾一個(gè)雙尾的。
為什么不選B,B的說法也很絕對(duì)啊
這道題可以詳細(xì)講解一下嗎
可以講一下四個(gè)選項(xiàng)具體的原理嘛？還有C選項(xiàng)，逆回購(gòu)是買資產(chǎn)，放出現(xiàn)金，這個(gè)過程不應(yīng)該會(huì)降低流動(dòng)性嗎？
老師，能講一下tax swap么？該知識(shí)點(diǎn)是在哪個(gè)topic里面講解到的呢？該題的做題思路和邏輯是？
程寶問答
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