金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)押題的視頻講解什么時(shí)候上線(xiàn)呢？押題的正確率只有80%能過(guò)嗎
老師為什么第三個(gè)選項(xiàng)不對(duì)？不是國(guó)債在經(jīng)濟(jì)下滑時(shí)影響不大嗎
c選項(xiàng)具體應(yīng)該怎么理解，there is a natural upper limit on volatility somewhere around 100%這句話(huà)對(duì)不對(duì)
分析一下，有點(diǎn)抽象
dollar weighted rate和time weighted rate分別怎么計(jì)算呀，老師。
超綱了嗎？講義沒(méi)提到
老師，A為什么不可以，可轉(zhuǎn)債因?yàn)榱鲃?dòng)性不好，也很便宜的
1. improve tradeoff of the portfolio = optimal portfolio 也就是 四個(gè)資產(chǎn)的excess return/MVaR 相等 我這樣理解對(duì)嗎？ 2. 那四個(gè)資產(chǎn)的比率相等 對(duì)應(yīng)到圖表中 也就是倒數(shù)第二列 那不應(yīng)該是increase原本比較低的2、3 然后減少高的1、4 這樣才能趨于相等？為什么是按照資產(chǎn)好壞來(lái)分配的呢？ 3. 答案的解釋中 為什么4 has the highest marginal return to marginal risk ratio？難道不是1么？
然后還有這個(gè)RMU我能理解為是line 2嗎？主要職責(zé)risk monitoring 以及reporting，所以把B選項(xiàng)排除了
麻煩老師解釋一下D選項(xiàng)
請(qǐng)問(wèn)老師反價(jià)值投資的什么
計(jì)算特雷諾比率時(shí)為什么不使用組合的貝塔值作分母呢？
這道題請(qǐng)解釋下
市場(chǎng)是有效的時(shí)候不是就是沒(méi)有摩擦嗎，沒(méi)有摩擦不就是沒(méi)有交易成本嗎，那A為什么不是costless呢
選項(xiàng)IV可以翻譯一下嗎？
程寶問(wèn)答
