怎么看出來這個(gè)題是考低風(fēng)險(xiǎn)異象的呢？
老師，c選項(xiàng)把sample改成population就對(duì)了是嗎？為什么呢？
請(qǐng)問這是講義里的哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)？
老師好，請(qǐng)問答案A意思是對(duì)比standard market capitalization benchmark/sophisticated factor benchmark，low-risk strategy會(huì)產(chǎn)生正的alpha嗎？謝謝
為什么測(cè)量主動(dòng)的要和被動(dòng)的比較
C，對(duì)于已經(jīng)有因?yàn)閼?zhàn)略等原因都觀察不到的了，還選出來代表樣本，這肯定有偏差，但我得問題是既然都看不到了說明退市了吧，那難道不是存活偏差，為什么是選擇偏差
所以這道題答案錯(cuò)了？選A？
老師，這個(gè)題只用sharp 比率就行么，題里面給的其他條件都沒有用么，不用算信息比率嗎
為什么MVaR不能用β*標(biāo)準(zhǔn)差*z值這個(gè)公式，這樣z一樣的話，就看β*標(biāo)準(zhǔn)差誰最小了，這樣就選c了
老師，我想問下要怎么區(qū)分題目說的tracking error是指標(biāo)準(zhǔn)差還是超額收益，考試會(huì)出現(xiàn)這種嗎
權(quán)重相加不是1
老師，market neutral和equity market neutral 是一樣的嗎？前者是duration=0，后者是beta=0？?jī)烧哂惺裁绰?lián)系嗎
b選項(xiàng)，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是β，而β是可以通過調(diào)整組合人為改變的，怎么講解里面就說系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不能改變了？請(qǐng)問這題是真題還是金程出的題，真的很low
這里求treynor ratio 用的beta是相對(duì)市場(chǎng)的
檢驗(yàn)alpha應(yīng)該用T-test=alpha/SE(alpha)，為什么這個(gè)和SR的T-test就數(shù)值相等了？尤其是題目中說了15年的數(shù)據(jù)，我搞不清楚統(tǒng)計(jì)量計(jì)算時(shí)到底要不要乘以（根號(hào)15）
程寶問答
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