金程問(wèn)答
這題我的解法不對(duì)嗎？算出來(lái)是0.19呀
流出的那兩個(gè)數(shù)怎么來(lái)的
202的第一句話(huà)不太懂，那第四句話(huà)的bank loan的波動(dòng)取決于市場(chǎng)條件嗎
這個(gè)公式為什么成立？之前哪里推導(dǎo)過(guò)嗎？
在這里intersetswap,不能理解這個(gè)圖為什么會(huì)是這樣的，每一期的現(xiàn)金流都是一樣的啊，在計(jì)算swap的價(jià)值時(shí)，分子部分都是本金*利率之差，謝謝老師指點(diǎn)
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)圖的10年借貸敞口，為什么沒(méi)有在10年的時(shí)候突然變成0啊
這個(gè)課什么時(shí)候第二個(gè)老師的可以上傳，不想看這個(gè)女老師的
老師好，actual rating的線(xiàn)有沒(méi)有可能是我用鉛筆畫(huà)的那條。如果是這樣，評(píng)估模型有效性就不能用圖中陰性部分面積了，該如何計(jì)算呢？
請(qǐng)問(wèn)老師，這兩個(gè)題應(yīng)該如何理解？為什么一個(gè)可以比較大??？另外一個(gè)不能比較大小，而是說(shuō)明兩個(gè)因?yàn)閟pread超大而都大？
老師您好，在correlation不變PD變化和PD不變correlation變化的這兩種scenario下，記得老師說(shuō)mezz trunch是“墻頭草”，那想問(wèn)下它是哪邊情況好跟著哪邊嗎？怎么記憶會(huì)不混淆呢，謝謝！
請(qǐng)解釋一下C選項(xiàng)為何正確？
老師，麻煩解釋一下題目選項(xiàng)
老師好，25題我沒(méi)太明白買(mǎi)了cds之后的敞口會(huì)發(fā)生什么變化。我是這么想的：IP如果在和AC的交易中賺到了錢(qián)，設(shè)為E，那么IP的exposure就等于E。IT的exposure=0，因?yàn)樗呀?jīng)在期初收到保費(fèi)了，所以A正確。假如AC違約了，IP的exposure還是E，但不是來(lái)自于AC，而是來(lái)自于IT，因?yàn)镮T要賠付。這么理解對(duì)嗎。B選項(xiàng)：正確說(shuō)法是AC的credit spread上升會(huì)影響IP的exposure，但是IP掙的錢(qián)沒(méi)發(fā)生變化呀，為什么exposure會(huì)變呢？
習(xí)題集289題答案“Gross salary with current employer, is an example of a characteristic, with the actual salary number itself representing an attribute”這句話(huà)怎么理解呢（D選項(xiàng)是An exemple of a characteristic in a scoring model is the applicant's current gross salary of 50,000，為何不對(duì))？
老師您好，第8題 mark-to-market value of a portfolio is -36 and -40 of variation margin has been posted這句話(huà)不理解，麻煩解釋下好嗎，謝謝
程寶問(wèn)答
