金程問(wèn)答
正對(duì)這題我看了別的同學(xué)老師的解答，感覺(jué)有點(diǎn)答非所問(wèn) 老師還是沒(méi)說(shuō)清楚為什么巴塞爾一里面還有market risk計(jì)算 第二個(gè)問(wèn)題是，巴塞爾1??是寫了market可以用一年到4年的99%的var計(jì)算，這個(gè)在講義里貌似沒(méi)提到過(guò)
incremental risk charge 是什么意思呢 有什么作用？為什么是那兩種風(fēng)險(xiǎn)？
為啥選D不選B，在normal time的時(shí)候的準(zhǔn)確性也很重要呀，畢竟大部分時(shí)候都是normal time，如果這都不準(zhǔn)確，那不就是專屬于stress time的模型了。另外，其他模型的測(cè)試和本模型有啥關(guān)系？這個(gè)測(cè)試應(yīng)該歸屬于其他模型吧
老師，這個(gè)題都不太明白……
老師，是哪邊是肥尾就往哪偏嗎
考試不會(huì)出這種題吧。第一，題目沒(méi)說(shuō)loanA和loanB是獨(dú)立的，怎么使用P(AB)=P(A)*P(B)這個(gè)公式。第二，就是計(jì)算共同違約概率，最差情景代表的這兩個(gè)Loan的違約相關(guān)性為1啊，要不然怎么能叫最差情景。0.6的相關(guān)系數(shù)計(jì)算的結(jié)果肯定小于1的結(jié)果，我理解對(duì)嗎
vaR不是代表的最大損失么，最小損失怎么理解
想問(wèn)一下這個(gè)知識(shí)點(diǎn)出自哪章？具體為什么是這樣？老師這個(gè)視頻講解完全是讀了一遍答案
不懂，可以細(xì)致說(shuō)明一下嗎
less concave 為什么不對(duì)
B選項(xiàng)為什么說(shuō)的是缺點(diǎn)呢
老師，這道題聽講解還是沒(méi)明白呀。是不是在問(wèn)critical(批判性的，雖然也有決定性的adj.這個(gè)意思，但大概是在問(wèn)批判性的 否定的意思吧)這個(gè)詞。所以是選沒(méi)被考慮的，所以選D?目前巴塞爾就是各類風(fēng)險(xiǎn)加總呀 沒(méi)考慮吧interaction (講解說(shuō)得思路是D最應(yīng)該被考慮)
為什么var是3700？
這題可以這樣理解為嗎？ 因?yàn)楣居惺召?gòu)行為，所以股價(jià)存在jump的可能性，故波動(dòng)率圖像就呈現(xiàn)為frown？
這個(gè)題為什么不能用題干公式？老師寫的公式之前有講過(guò)嗎？是只有vasicek有這種累計(jì)年限的公式嗎？其他的比如cir有嗎？有的話可以全部寫一下嗎？麻煩了
程寶問(wèn)答
