金程問(wèn)答
選項(xiàng)D若為short 那還對(duì)么？
老師，想問(wèn)下這里算1時(shí)刻的價(jià)格的時(shí)候?yàn)槭裁床患觬p了呢
老師你好 我有點(diǎn)疑惑題干里面的表述，它說(shuō)在第一年的利率為7%或者5%，這個(gè)我們實(shí)際情況討論的不太一樣把？按照?qǐng)D示，我們?nèi)绻f(shuō)第一年利率的話 討論的應(yīng)該是6%把？
老師好，第59題計(jì)算時(shí)用Jensen's inequality左邊和右邊的式子都可以嗎，還是一般情況下只用左邊E（1/1+r）?
請(qǐng)解釋一下D選項(xiàng)
這道題C什么意思
老師這個(gè)principal mapping中的組合平均到期時(shí)間怎么是14/4年呢，不是應(yīng)該17/4年嗎？請(qǐng)指教，謝謝！
這里L(fēng)ong put是short（Nd2）份的asset還是e（-yt）次方*（Nd2）份；longcall和longput老師說(shuō)的不一樣，有點(diǎn)亂
請(qǐng)問(wèn)老師，我能判斷出empirical distribution是肥尾，但是肥尾的話就一定是尖峰嗎？謝謝老師！
19分20秒 第二種方法可以用callOpTion嗎
沒(méi)搞懂怎么算的？
為何算t1時(shí)刻swap價(jià)值要用當(dāng)前所謂swap價(jià)值加上t2時(shí)刻sawp價(jià)格折現(xiàn)回來(lái)兩部分匯總？
第4題求解
程寶問(wèn)答
