麻煩老師講一下這個題，為什么應(yīng)該選a？
請問老師，在model中 都有那幾個是time-dependent drift model?還是說除了model1沒有drift,其他都叫time-dependent drift model呢
請問這個是怎么推出來的
老師為什么horizon越短越好，不是越長越容易拒絕嗎
百題34題 選項C incorrectly rejecting 老師解釋說這個翻譯為拒絕了一個不正確的模型 我怎么覺得是錯誤拒絕了一個模型呢
請問A選項為什么錯了？ QQ圖是看不出來偏度的嗎？
答案說求現(xiàn)值是除以（1+2%/2）,半年期不是應(yīng)該（1+2%/2）∧0.5嗎
請問那最小值的分布是不是就是反向的左偏的分布呢
想問一下我紫色圈出來的兩部分 感覺有點矛盾啊 從回歸中來看的話 β不應(yīng)該代表，30年期美國國債收益率變動一基點，JNJ收益率變動β單位嗎？
老師，算出來0.0799，為什么不能選8%？
basel關(guān)于回測var holding period和window的規(guī)定分別是多少？是HPR=10天和window=1年嗎？
老師好，之前講義上中間這個值都是通過Rud和Rdu加權(quán)算的嗎？
老師，這道題如果題目沒有說n=5，那么計算ES時是否需要加上95%VaR對應(yīng)的值，再除以5呢？
老師， 圖片里面代星號??的是預(yù)期嗎？ volatility 的T和t 代表什么意思。
請問老師，這句話怎么理解呢？謝謝
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