還是不理解這里的VaR=-(Pt-Pt-1)前面的負(fù)號(hào)作用是什么，和normal VaR的 VaR=-（μ-Zの）的負(fù)號(hào)作用一樣嗎？
此處的drift和volatility都強(qiáng)調(diào)了年化。如果題中給的是非年化的數(shù)據(jù)，需要進(jìn)行年化后使用嗎？
beta=cov（i，m）/variance，這里的variance是i的還是m的呢？
老師講一下判斷肥瘦吧，這題一級(jí)忘了，沒有解析??
老師請(qǐng)問下面說窗口越大越容易拒絕，這個(gè)window是指什么呢
老師請(qǐng)問譜風(fēng)險(xiǎn)度測(cè)量是在哪里學(xué)的呢
log normal這段話和解釋聽講解沒有聽懂，麻煩老師再文字?jǐn)⑹鲆槐榭梢詥幔?
請(qǐng)問這個(gè)題的A選項(xiàng)，basel 計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用的是banking book還是firm wide basis.即A選項(xiàng)怎么修正
26題要怎么確定他說的上漲概率是利率，而不是bond的價(jià)值呢
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老師好，第五題bcd選項(xiàng)是具體錯(cuò)在哪
老師 這里說導(dǎo)致證券價(jià)值下跌的風(fēng)險(xiǎn)是不是不太嚴(yán)密呀？萬一我是看空呢，越下跌越有益啊。是不是應(yīng)該改成導(dǎo)致。。。產(chǎn)生不利變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)？
百題61中的statement II ，為什么兩個(gè)volatility 一個(gè)是decreasing 另一個(gè)是constant，不都是sigma 根號(hào)dt
老師，題目和每個(gè)選項(xiàng)怎么理解，我看得不是很懂。
老師，為啥選C?
程寶問答
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