老師，針對80題的C選項，如果不是針對衍生品，而是針對bond是不是應該使用national value（尤其是principal mapping和duration mapping）,相應的課件中給出了本金的值，如果題目中同時也給了市值，那么這兩種mapping中應該用本金還是市值呢？
50題，autocorrelation為什么是1-a，老師可否再解釋下這個公司里，a，Us，α，β意義
不太能理解這個賬面收益的意思，確實比別人多賣了保費，可是兩者的時間點不一樣不能比吧
請問老師，13題中的independent payoffs 是什么意思？是指三個債券是獨立的嗎？
請問POT里的Beta是干嘛的 也是表示波動率嗎
請問第三題forword的delta 為什么是10000
請問老師，這題B選項是否也不太對呢？應該用99.9%的VAR計算jump to default risk。
請問老師 例如這種option的二叉樹。為何中間藍色圈1圈2的中間期權價值計算時不需要考慮bond 本身在中間時間點的coupon呢？這里寫了是每年6%的coupon
請老師詳細解答
equity smile 的圖中波動率曲線是否暗示，如果我看多波動率，買價內call與價外put比右邊另兩個賺錢空間更大呢
老師，遠期的價格不是等于s*e^rt嗎，為啥delta等于1呀
關于concentration ratio，在今年考綱里嗎
老師您好，圖片題目不懂煩解答，是notes課后題，謝謝
這節(jié)課噪音好大
債券利率相關性是什么呢？
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