老師您好，這道題b選項Engaging in long-term lending.，長期借出，站在銀行角度不是投長嗎，這不是銀行一直在做的嗎，為什么說它能夠緩釋氣候風(fēng)險呢？
這個題講一下沒明白
請問這題的概念在哪里有出現(xiàn)過？
B哪里錯了
題目和選項都沒看明白
老師，圖1藍(lán)色地方考綱的最后一點是Fed’s interventions, 請問這個詞的理解是否不能理解成負(fù)面的“干預(yù)、限制”的意思，要理解成“介入，幫助”這種意思對嗎？您看圖二這一道題的C，這里提到intervention 但其實讀題的時候不知道是應(yīng)該理解成：疫情期間對套利的限制還是對套利的介入幫助。這兩個理解差距很大，甚至是相反的。
B是不是也對？美國自從出了EGRRCPA后就變保守，要不斷舉證該銀行有問題才能說這個銀行存在問題，因此存在延遲？
老師，這里B選項說libor的優(yōu)點是考慮了信用風(fēng)險溢價，可是在學(xué)libor缺點時，有一條是dispersion就是個體信用風(fēng)險差異大，這兩條是否矛盾？要怎樣理解
老師，請問減記的意思是什么呀？剛剛看了別的同學(xué)的問答，有一位老師回復(fù)是因為債權(quán)轉(zhuǎn)成了股權(quán)，還有一位老師回答是相當(dāng)于直接耍賴不還了，并沒有轉(zhuǎn)換成股權(quán)，到底應(yīng)該是怎么樣的??？如果是像第一位老師回復(fù)的那樣，不就相當(dāng)于Conversion to equity這一種方式嗎？
人工智能和機器學(xué)習(xí)的區(qū)別是什么
這里在講因為賣出限制導(dǎo)致債券價格下降的并不是那么多，如果沒有這些限制的話，債券價格下降會引起CDS市場價格也下降，如果債券價格下降很多，那么債券可能出現(xiàn)違約，CDS的價格不應(yīng)該是上升嗎？而不是CDS的riskpremium和債券的riskpremium趨于相等吧？
老師你好，我還是不太理解氣候?qū)鹑谑袌鰧τ绊憽；A(chǔ)班講義第37頁提到：climativ disasters have only a modest response of stock prices. 但是綠天鵝那篇文章里又提到說climate catastrophes are even more serious than most systematic financial crises. 所以，氣候?qū)鹑谑袌鰧τ绊懙降资窃鯓永斫饽亍?
什么意思
請問老師，講義有net-zero的相關(guān)表述嗎？
這是今年的案例嗎？煩請老師講解下，有點不知所云。
程寶問答
金程問答