這里是2步，為什么不是 2.66%+(0.8%+1.2%)*0.08333-2*2.1%*SQRT(0.08333)?
c為什么 不對??？
高斯copula 適用操作風險么
精 老師，收益率的波動率（yield volatility）和基點波動率（basic volatility）能給講一下么？尤其是前面的，后面的基點波動率我記得是公式dw前面的
請講解一下這道題
題目22，能先算一年的VAR再折算成一周的VAR嗎，但是計算結果好像不一樣？
這個題目的最后一句怎么翻譯？我的理解是如果有人用POT去計算形狀參數(shù)，那么肥尾意味著什么？那接下來答題應該說的是，肥尾意味著＞0的形狀參數(shù)，和肥尾意味著更大的VaR估計量
這個題，為什么不能用題干那個公式？
這個題目為什么不可以先分別算出X和Y的Var 然后再correlation開方呢？
請問什么是multivariate elliptical
這里是不是講錯了
老師，那我們在考試里怎么判斷需不需要用插值法呢？
liquity horizon是啥
不明白這個公式的意思，老師能再重新講講么？1級的有點忘記了。大概理解：用TIPS對沖BOND，2個的DELTA Y不一致，存在一個對應關系，1 basis point in TIPS = 1.0274 basis point in BOND, 后面的按著老師講的，聽不懂，謝謝
老師能不能用這個例題把wrong way risk在梳理一遍呀 沒太懂
程寶問答
金程問答
