金程問(wèn)答
能在解釋下CB+short T的對(duì)沖效果嗎？
老師 這里的A感覺(jué)還是不太對(duì)呀。因?yàn)锳描述copula是respective cumulative default probabilities，但copula不應(yīng)該是用marginal default probability嗎？
B中說(shuō)期限結(jié)構(gòu)是平的是什么意思？
為什么老師說(shuō)高斯copula是由兩個(gè)分布構(gòu)成的啊 不應(yīng)該是David Li是兩個(gè)分布嗎
老師這道題為啥不選B
第二句話怎么理解？為什么會(huì)影響interest rate cap and floor呢？
老師好，這道題題u為什么是2，不是2%
這題第四個(gè)選項(xiàng)：Gumbel 是尾部指數(shù)=0，但實(shí)際是肥尾，所以這個(gè)應(yīng)該是錯(cuò)的呀？
老師用delt算Var的計(jì)算題，二級(jí)會(huì)多嗎……一級(jí)學(xué)的都還給老師了，完全不知道各個(gè)產(chǎn)品的delt是多少了
老師是不是講錯(cuò)了，方差也不符合單調(diào)性的特性啊？那這樣方差就不屬于一致性度量啊，為什么老師說(shuō)是？
上課梁老師好像講的long mezz short equity。 當(dāng)相關(guān)性下降的時(shí)候，equity 的保費(fèi)上升， 但我賣的價(jià)格是固定的，所以有個(gè)賬面損失
老師能不能解釋下異方差，有點(diǎn)忘了
老師，這個(gè)表格最后一列，days ago的意思是第幾天，它本身的VaR就是按照最大開(kāi)始排序，因此可以算是一種迷惑，再做數(shù)據(jù)調(diào)整時(shí)剔除過(guò)去的10天，補(bǔ)進(jìn)-2590的十天，再按照排序得出95%的時(shí)候就是原本排序第9，現(xiàn)在排序第六的-3700，然后再用超過(guò)的-3700的其他5個(gè)數(shù)做平均，是這樣嘛？
題中不是說(shuō)the nominal yield changes by 1.0274 basis points per basis point change in the real yield，意思是名義利率變動(dòng)1.0274，實(shí)際利率變動(dòng)1，為啥乘的時(shí)候1.0274不是乘再名義利率那邊呢？
麻煩老師解釋下B選項(xiàng)，關(guān)于模型1，短期平坦，長(zhǎng)期項(xiàng)下傾斜
程寶問(wèn)答
