老師，547題為什么不選D。 短期的 at the money 的risk 也很大，
老師，麻煩解釋一下這道題
這個1減去P是什麼概率 是真實情況是假的 然後成功拒絕的概率嗎？
老師您好，336題和337題，題目都問的是value，為什么兩題算法不一樣呢？336題算的應(yīng)該是期貨價格？
老師，關(guān)于VaR課上老師們講的都是直接用加絕對值符號的方法求VaR，說VaR永遠(yuǎn)是正值。但是從習(xí)題第8題的答案來看，課上老師的講法是不對的嗎？求VaR時還是需要按書上的加符號的形式來求解
利率下降，價值也下降的情況下，期貨要補保證金，老師說期貨可以以更低利率借錢，所以比遠(yuǎn)期好，可遠(yuǎn)期不是不用補保證金嗎？
老師，我畫橫線的那句話怎么理解呀
老師你好，請問此類型題為什么不可以X又借fixed又借floating的。這樣X給Y 5.3%的fixed，相當(dāng)于fixed部分X能賺取0.8%，挪給floating 0.2% 。這樣中間就有60 spread了
D選項的推導(dǎo)能給寫下嗎
521題
20題，我錯選D了，D錯在哪里
459 如何計算replicating weight
老師，您好，這道題看答案，也沒看太明白，什么情況，一看了講義，160–163，頁，也還是云里霧里的，為什么就選擇了Sharpe measure，如果 market portfolio standard deviation = 24%，那應(yīng)該選什么？
估值與風(fēng)險模型講義第21頁，B-S模型的假設(shè)的第一條：The stock price follows the process with μ and σ constant.怎么理解？希望老師給出完整的描述。因為我和第30頁這個例題的C選項弄混了，C選項是The excepted rate of return on the stock and volatility are constant. 請老師給出對于C選項的詳細(xì)描述。C選項前半句為什么錯了？
老師您好，我已經(jīng)學(xué)會如何證明A和B這兩個選項對錯了，想請問一下是否需要把它們當(dāng)作結(jié)論記住呢？感覺每次推倒要畫圖要分析的比較麻煩
程寶問答
金程問答