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請問答案解析中A is incorrect because the forward price is set in the pricing of the contract such that the starting contract value is zero, unlike contingent claims, under which parties can select any starting value這句話的意思能解釋一下嗎，什么是starting contract value？以及為何option中參與方能夠選擇任何starting value

請問B選項這里的regulator是指clearinghouse嗎？

這題是否可以這樣理解，無風(fēng)險利率下降，意味著經(jīng)濟(jì)不好，所以資產(chǎn)價格下跌，所以對put option有利，對call不利？

第10題麻煩解釋一下，謝謝

32題為什么b不對 33題為什么b不對

老師這題也解釋下，謝謝！

老師您好，請解釋下這兩題，謝謝！

u*d為啥等于1？

請問老師，這里說一開始簽訂合約時，合約價值是0，也適用于期權(quán)嗎？那premium等于0？

第4題為什么選b麻煩解釋一下，謝謝

43題麻煩解釋一下為什么選b

30題麻煩解釋一下，謝謝

11題麻煩解釋一下

我想問下 為什么金程會招這樣差的講師？說的都是什么玩意？不會教就別教衍生品

老師您好，這里FRA 說是borrower 因為擔(dān)心rate 上漲而long FRA , 這樣未來可以獲利。但是如果未來rate下跌了， long FRA 反而賠錢了， 這怎么能起到對沖風(fēng)險的效果？