金程問(wèn)答
這個(gè)題目的答案應(yīng)該是錯(cuò)了，我給的貼圖是講義原題，季老師的課程里講到的，講義里也有（講義答案是C），對(duì)應(yīng)這里的B選項(xiàng)。
initial value不是初始價(jià)格嗎。老師說(shuō)這個(gè)是到期價(jià)格是為什么。還有關(guān)于初始的VALUE=0不對(duì)嗎、不是說(shuō)除了option，初始的value都=0嗎。
這么難能考嗎
老師能再說(shuō)一遍FRA和利率互換的similar和different嗎？
老師我記得之前有一題講的是,即便一方賺錢(qián),兩方都有可能有違約風(fēng)險(xiǎn),例如賺錢(qián)的一方?jīng)]有錢(qián)來(lái)做互換,或者破產(chǎn)了,那道題和這個(gè)不久沖突了嗎
這是不是講錯(cuò)net payment公式
請(qǐng)老師詳細(xì)講解一下以下內(nèi)容謝謝fixed-rate receiver 收到固定利率的互換合約，具體是收固定支浮動(dòng) 這個(gè)互換合約可以由： 1 long fixed rate bond 2 short floating rate bond 1和2組成 1使得持有債券人的久期增加 2對(duì)久期不影響，因?yàn)楦?dòng)利率債券的久期近似為0
能不能總結(jié)下FRA，future，和forward 三個(gè)題中這樣的寫(xiě)法，有點(diǎn)混了
請(qǐng)問(wèn)基礎(chǔ)講義知識(shí)點(diǎn)
所以說(shuō)套利者在期初就知道自己能賺多少？所以0時(shí)刻就有現(xiàn)金流入？那么1時(shí)刻發(fā)生的交易我不太懂
老師，這個(gè)是應(yīng)該重點(diǎn)復(fù)習(xí)的新考綱內(nèi)容嗎？
老師 題目這里的 excessive risk即額外風(fēng)險(xiǎn) 難道不是通過(guò)各種衍生品設(shè)計(jì)可以被分散掉的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？
遠(yuǎn)期合約的price和value怎么理解呢？遠(yuǎn)期合約的價(jià)格不就是他的價(jià)值嗎
b選項(xiàng)不是應(yīng)該manage 外匯風(fēng)險(xiǎn)嘛
b選項(xiàng)中，price換成value是不是就對(duì)了
程寶問(wèn)答
