金程問(wèn)答
if the MXN rate were to decline by 50bps immediately after the contract is agreed,a new MXN/USD forward contract would be at a forward exchange rate of 20.15.這個(gè)例題中選項(xiàng)A，后面這句，如果簽訂合約后匯率改變就會(huì)有一個(gè)新的遠(yuǎn)期匯率？？這句話怎么理解？？合約簽訂后，匯率不是定好了嗎，怎么會(huì)產(chǎn)生一個(gè)新的遠(yuǎn)期匯率呢
老師我沒(méi)懂 為什么利率上漲long FRA可以從中獲利？
怎么理解transform
c選項(xiàng)中的現(xiàn)金結(jié)算，直接結(jié)算差價(jià)就結(jié)束了啊。c的描述是實(shí)物交割啊，按forward price交割實(shí)物，為什么是對(duì)的？
IFR到底是對(duì)應(yīng)swap中的浮息還是固息呢？前面講IFR是internal forward確定下來(lái)鎖定未來(lái)利率的，還說(shuō)固息c是IFR的均等，為什么這里IFR又代表了浮息
這里的 St950,是值 T 時(shí)間的股票價(jià)格折現(xiàn)到t時(shí)間的價(jià)格是 950,還是指t=t時(shí)間點(diǎn)的價(jià)格是 950? 我記得老師是說(shuō),歐式期權(quán)這塊,應(yīng)該是 t=T 時(shí)間點(diǎn)的價(jià)格折現(xiàn)到 t=t 時(shí)間的價(jià)格才是 St.
基礎(chǔ)講義知識(shí)點(diǎn)
為什么不減成本的5塊錢呢
老師，F(xiàn)RA在新考綱里還有嗎
請(qǐng)?jiān)敿?xì)講解此題，謝謝
老師好！題目如下： Under put–call–forward parity, which of the following transactions is risk free: A. Short call, long put, long forward contract, long risk-free bond. B. Long call, short put, long forward contract, short risk-free bond. C. Long call, long put, short forward contract, short risk-free bond. 為什么答案是A呢？ 視頻解析中，short call＋ long put可以合成一個(gè)long forward contract（向下45度的直線），那45度向上的斜線又是什么contract呢？謝謝！
p+s=c？這里不太對(duì)吧，原版書上的合成我感覺(jué)也有問(wèn)題
根據(jù)課上老師講的公式，現(xiàn)在short forward，那就要short 賣出資產(chǎn)+long以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率借入資金，現(xiàn)在B選項(xiàng)講的是買資產(chǎn)，這樣就不能簡(jiǎn)單根據(jù)公式選了，我就想問(wèn)老師說(shuō)的這個(gè)公式中怎么區(qū)分t等于0時(shí)刻和T時(shí)刻分別干啥，因?yàn)榇_實(shí)不會(huì)借錢同時(shí)賣資產(chǎn)，錢都拿手里啥沒(méi)干。謝謝。
老師，請(qǐng)問(wèn)解析A時(shí)說(shuō)利率上升，合約價(jià)格應(yīng)該上升而不是下降。解析C時(shí)說(shuō)合約價(jià)格一旦被確定是一直不變的，不管其他變量是否變。所以二者是否矛盾呢
請(qǐng)問(wèn)Currency swaps不是用于規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，IRS才是利率嗎？
程寶問(wèn)答
