老師,1:00:15秒左右,這道題講師說“選項中說的都是有關trend的選項,因此用普通的 DW檢驗就好”這句話有什么依據(jù)嗎?謝謝
特征features和標簽labels有什么區(qū)別
40分鐘處,老師對gain和loss的風險厭惡和尋求,說反了吧
SVM 和KNN只能描述線性問題,CART可描述非線性問題。請問下,這個場景里什么是線性問題,為何SVM和KNN不能描述非線性問題?謝謝
你好,這里沒看懂 怎么得到Xt+1=2+0.5*6的?
邏輯回歸中,ln(P/1-P)的值觀測?
請問誤差項的方差和標準誤有什么區(qū)別?
一般多元回歸比如trend model用DW檢驗數(shù)據(jù)是否存在自相關問題,如果存在則使用AR模型,但是這不就意味著AR模型的數(shù)據(jù)本身就存在自相關問題嗎?為什么還要再檢測相關系數(shù)是否等于0呢?
老師,能解釋一下系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險嗎?我偶爾會混淆這兩種,謝謝
為什么MSE和Sb1(標準誤)有相關性呢?是從定義還是公式角度去理解他們兩的關系呢? -視頻39分32秒處什么
請問為什么X1和X2不相關的時候,不會出現(xiàn)異方差呢?
為什么不用b1Kanpur的平均數(shù)去減猜的值,而是直接用b1坎普呢?之前學的應該都是樣本均值減去猜測值,這才對呀?
為什么一個組合含了非系統(tǒng)性風險,有可能落在SML線上?貝塔 不是只有系統(tǒng)性風險嗎?
regression方程中的b0,在求出b1之后,是通過x-ba和y-ba來求b0嗎?
老師好,這題對Dummy Variable部分的計算有疑問。題目中有給“l(fā)nDowi is the natural log of the dummy variable.”我的理解是:因為該股票包含在DJIA里,dummy variable = 1, 那么lnDowi = ln(1) = 0, 所以計算出的結果是選C,7.33%。而答案的解釋是因為該股票包含在DJIA里,所以lnDowi = 1,從而計算出的結果是選A,-9.08%。為什么這兒不用natural log的計算呢?題目中同樣有給“InSizei is the natural log of the market capitalization of company i in billions of dollars ”,在計算lnSizei時就運用了natural log。
程寶問答