log-likehood 的絕對值到底是越大越好，還是越小越好？為什么
LOG-LIKELIHOOD我印象中老師說過都是負(fù)數(shù)，有正數(shù)的情況嗎？反正我只需要記住LOG-LIKELIHOOD是越大越好對吧？
老師，如何理解：“AR模型沒有多重共線性問題”？
老師，請問為什么這里視頻中老師說Log-likelihood的那個(gè)負(fù)數(shù)值是越小越好？ 我記得之前上課的時(shí)候老師說過，對數(shù)似然函數(shù)的值越大越好，因?yàn)樗硎灸Ｐ团c觀測數(shù)據(jù)的擬合程度越好?？墒菫槭裁催@里是負(fù)數(shù)越小越好？ 謝謝老師。
弱弱的問下，條件異方差和異方差有區(qū)別嗎？不是說異方差是殘差項(xiàng)和the predicted相關(guān)聯(lián)么，這個(gè)不應(yīng)該是dependent variable么？
老師您好，請問第三問 題目中提到 preparation of the textual data，為什么老師默認(rèn)是cleasing，我理解preparation 包含了cleaning & wrangling，為什么這里wrangling包含的部分就不是題目的答案呢？
精 第二題，在對b1做顯著性檢驗(yàn)時(shí)，老師說"0.4504這個(gè)值太小了，肯定是不能拒絕的” 這是在和什么值比大小，又為什么不能拒絕？這里聽得不太明白，可否補(bǔ)全一下謝謝
精 請問老師，第四題，增加樣本容量為什么可以解決多重共線性的問題呢？即使樣本容量增加，相關(guān)的自變量仍舊存在啊。。
第5題的漢字解析看不懂：t 統(tǒng)計(jì)量和相關(guān) p 值表明所有變量系數(shù)都不顯著（即與零沒有顯著差異）。因此，該投資組合中極不可能存在月度季節(jié)性。問題1：怎么看出t 統(tǒng)計(jì)量和相關(guān) p 值表明所有變量系數(shù)都不顯著的？問題2：與零沒有顯著差異，就是等于0 ，那就是接受H0，那么就是有季節(jié)周期性。為什么與零沒有顯著差異最后判斷下來是不可能存在季節(jié)性呢？問題3：與0顯不顯著差異，怎么得出是否存在月度季節(jié)性這個(gè)結(jié)論的？
精 為何一類錯(cuò)誤和二類錯(cuò)誤的可能性是反向關(guān)系呢？
adjusted R2為什么不能作為評價(jià)預(yù)測效果的指標(biāo)
如何判斷最后是用美元利率還是新西蘭元利率折現(xiàn)？不是很理解。謝謝。
沒有看懂助教的解答意思，既然還是檢驗(yàn)b1=1，為什么vincent寫的是b1=0，還有就是如果是檢驗(yàn)b1=1，那根據(jù)exhibit 1則無法拒絕原假設(shè)，那么應(yīng)該是有unit root呀
為何回歸中殘差期望為0，我知道這是殘差的性質(zhì)之一，但是忘記了原因，希望老師能簡要解釋一下
精 問題一，圖二，序列相關(guān)數(shù)據(jù)可以應(yīng)用ＡＲ模型，但AR模型又假設(shè)不能序列相關(guān)，哪里出問題？問題二，自回歸和多元回歸，主要區(qū)別在哪。問題三，另外條件異方差是自變量和殘差存在相關(guān)性嗎？請逐一解答，謝謝
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