為啥YTM=IRR？
這里用的方法是bootstrapping，這個點沒錯對吧？只是方向反了
老師再投資，如果買國債收益率也不確定么？
表格的數(shù)字是/delta_P/P嗎
為什么是支floating_rate呢？有沒有可能就是我手里沒有債券但只想收fixed_rate？
這題的statement3不是很懂
資金的需求增加，不應(yīng)該是價格上升，利率下降嗎？這里怎么感覺反了
信用質(zhì)量降低，為什么賣掉還會賺錢呢？不是價格會降低嗎？
精 浮動利率債券的久期沒太懂，是說每次調(diào)整利率的時候久期就清零了嗎？這里可不可以再解釋一下，比如說是3年期浮動利率債券的久期呢？
請問第一題的15%波動率這個點其實沒什么用是無效信息對吧？
老師可以解釋一下第四題里的flat yield curve怎么理解嗎？是指是一條水平的線還是水平向上的斜線？
這里（等式后面那個加號內(nèi)容）為什么是1有170/180？答案上寫的是2又170/180，還請老師解答一下
這里算Zspread為什么要猜呢？不是可以直接等式兩邊算出來Z嗎
這里怎么理解Zspread包含了option risk 但又不適合用于衡量含權(quán)債券？
這里第二題是否可以理解成由于美聯(lián)儲不再買長期國債，導(dǎo)致需求下降，進而價格下降，所以長期bond的收益率再漲，擴大term spread？
程寶問答
金程問答