金程問(wèn)答
老師，這個(gè)Z是加在分子上嗎？
請(qǐng)問(wèn)這里說(shuō)的一天期ois是否也是年化的概念？包括libor的90天也是年化的概念？
為什么老師說(shuō)德?tīng)査nR是服從正態(tài)分布的,這里沒(méi)有看出來(lái),是哪里證明或者提及的嗎？德?tīng)査 服從正態(tài)分布這件事情之前也沒(méi)有提過(guò)。
請(qǐng)問(wèn)蒙特卡羅模擬如何模擬出提前還款的數(shù)量？
請(qǐng)問(wèn)圖中的標(biāo)準(zhǔn)差的值題目會(huì)給嗎
我有一些糊涂，我理解的是收益率曲線向上傾斜，指的是spot rate＜未來(lái)1時(shí)點(diǎn)的預(yù)期1年期收益，兩個(gè)應(yīng)該都是短期利率，為什么一個(gè)是短期一個(gè)是長(zhǎng)期呢
不太理解為什么老師說(shuō)債券價(jià)格上漲時(shí)long方獲利，交易者將買(mǎi)入遠(yuǎn)期合約。在零時(shí)刻應(yīng)該已經(jīng)把遠(yuǎn)期合約買(mǎi)入了，為什么還要買(mǎi)遠(yuǎn)期合約呢？
從債券角度給衍生品定價(jià)的意思是什么？
par rate 怎么算出來(lái)spot rated
利率波動(dòng)為什么不影響債券價(jià)值？利率波動(dòng)不是會(huì)影響折現(xiàn)率嗎，那不就會(huì)影響債券價(jià)值嗎？否則利率波動(dòng)在這里影響option價(jià)值的理由是什么呢？這里option的標(biāo)的不正是債券嗎
這里的forward rates model可否理解為無(wú)套利原則？
hazard rate不是已經(jīng)是當(dāng)期條件概率了 為何后面計(jì)算還要加上98%的條件？每期直接用2%不可以嗎
這里的coupon=84是怎么算出來(lái)的？
這里為什么求YTM用的不是I/Y而是IRR？
這里的4個(gè)exposure是怎么算出來(lái)的？
程寶問(wèn)答
