94.4828怎么算的麻煩詳細(xì)列一下
cva全稱
irr請(qǐng)問怎么按計(jì)算器啊，忘記了
第一題，為什么yield on a one-year Treasury security is 3.50%，S1就是3.5%
第十一題，flight to quality是在經(jīng)濟(jì)情況不好的情況下，那利率曲線不應(yīng)該是downward嗎？
老師在講CDS的時(shí)候特地說了標(biāo)準(zhǔn)的保費(fèi)投資的是1%投積級(jí)的是5%，那么在如果信用的Spread 即使上升了，只要沒有變成投機(jī)級(jí)債券CD的價(jià)格應(yīng)該不會(huì)變化才對(duì)，為什么第四題?會(huì)有g(shù)ian和loss
vnd是一百，題目里怎么看出來(lái)的
Q3講的是duration will lengthen 是call bond，如果是put bond是不是描述為will shorten?還是該怎么描述？
紅線劃出的公式，Upfront payment = ( CDS Spread - fixed Coupon) * Duration，為什么用Duration而不是Maturity？
為什么CDS計(jì)算保費(fèi)的時(shí)候，期限是用Duration而不是Maturity呢？
請(qǐng)問這個(gè)和第二個(gè)longshort trade的區(qū)別在哪里
第三題題目中的single name CDS是說得不全面，還是說得太廣了？因?yàn)樵闹姓f是any obligation，但是實(shí)際上obligation有限定（需要債券等級(jí)大于等于我買的債券）
知道向上的u不就可以通過R2-2求出R3-2了嗎，為什么不能跨期？
問：Make-Whole Call Provision 與 Callable Bond 的區(qū)別是什么？哪種對(duì)投資人的保護(hù)更強(qiáng)？
為什么Pure Bond的價(jià)格不會(huì)受到利率波動(dòng)率的影響？ 如果也用二叉樹估值的，應(yīng)該是會(huì)有影響的，只能說影響不大吧？
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