3時點的94.6788是怎么算出來的？ 我用96.4659和97.6692分別都用6.2197%折現(xiàn)后平均，然后加上3.5=94.8838，我這樣算不對嗎？
請問vcall 和oascall分別是什么意思
如果s2視為s1和f11的幾何均值，為什么會出現(xiàn)s2＜f11？不可能啊
怎么通過零息債券的ytm算出sn可以請老師舉個例子嗎
第四題在講義的什么地方？
第一問對應(yīng)講義上的哪個知識點？
財政緊縮，不是應(yīng)該提高利率嗎？為什么這里利率降低
Zspread是用來衡量什么風(fēng)險的？oas是什么？
請問真考過這種4年求fv的嗎，一道題10分鐘沒了
請問，PR本質(zhì)是折現(xiàn)率（不是CR），只不過這個折現(xiàn)率使得P=PAR，這樣理解對嗎？
是因為利率下降，未來債券價格就上升，所以Vcall價格上升嗎
老師，協(xié)會官網(wǎng)Halstead Capital Advisors Case Scenario的這道題怎么做的?Using the information provided in Exhibit 1 and assuming that Bird’s interest rate expectation materializes, the year one holding period return for the Zero Coupon bond is closest to: A.3.00%. B.5.01%. C.7.00%.
老師，這個statement 2怎么理解，還有 volatility term structure是長什么樣子，謝謝
老師，協(xié)會官網(wǎng)，Dieter Klopp Case Scenario的這道關(guān)于bootstrapping的描述，錯在那里了，我選的是A。
為什么要假設(shè)債務(wù)都是零期債呢？
程寶問答
金程問答