為什么構(gòu)建出來的組合SR是最高的？
第一題解析沒有視頻。
指數(shù)重構(gòu)這里有疑問，回測在前面老師說的定義，就是用歷史數(shù)據(jù)去預(yù)測未來，那我用現(xiàn)在得指數(shù)去預(yù)測三年前的指數(shù)本來就反了啊，這里很奇怪
還想問一下，ETC在美國是集中交易，這個指的是二級市場吧？因為一級市場是otc,OTC是不集中的，分散的
機會成本不是包括了延遲成本、市場影響的成本和顯性成本了嗎，為什么IS還加上了，不是重復(fù)了嗎
經(jīng)典題P350，第11題老師講講吧。謝謝
第一個圖，如果有些股票已經(jīng)被踢除出去了，怎么還會有18年的樣本呢？
選項C不是特別懂。在前面題干中說的是增加上下浮動的約束，有約束，TC不是應(yīng)該增加嗎？還有就是選項C可以翻譯一下嗎
concern1 不是說9個鐘有6個因子有相關(guān)性，那協(xié)方差應(yīng)該是2C6=15？
這題看不懂，煩請老師解答，謝謝
老師好，視頻講解老師說ETF是追蹤指數(shù)，在指數(shù)變化時，會產(chǎn)生資本利得，這個利得是怎么產(chǎn)生的呢？基金經(jīng)理將如何處理這部分資本利得呢？
這個為啥是BR? 名稱都不一樣啊
ETF premium&discount需要雙向*2嗎？強化班 視頻里面說需要乘以2 但是答疑老師又說不用。 所以應(yīng)該是怎么計算？
fundamental模型回歸的話，是根據(jù)當(dāng)前求出來的b1,b2,b3 etc, 倒求Absolute value F1, F2, F3, 然后以后這個模型的變量就是其他公司/其他時間的b1, b2, b3 (其他)，然后帶進(jìn)去求Rp嗎？
為什么一定要增加隨機性？就因為歷史不一定是重復(fù)的嗎？
程寶問答
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