請問老師：風(fēng)險管理這一部分的課后題16題，selling oil futures算不算hedge？為什么答案中認(rèn)為這不算hedge，而算是remain exposed to market risk？
增加convexity的方法之一是Long Call Option，請問能否Long Put Option？Put Option 的Convexitys是正是負(fù)？
請問老師：currency swap例題（ppt124頁）中，euro principal是依據(jù)什么公式計算出來的？
什么是bums problem？？為什么market cap會有？謝謝
請問老師，在Derivatives-Reading 28的課后題中，第8小題。（課后習(xí)題P164）題中問構(gòu)建synthetic cash position，為什么不用知識點(diǎn)二中的公式而用知識點(diǎn)一中的公式呢？
請問老師：option中collar和用cap、floor構(gòu)建的collar在名稱上都是一樣的，如果出現(xiàn)在題目中如何判斷說的是哪種collar呢？
請問老師：圖中題目說0.03359是一個兩個月的HPR，要將其變?yōu)槟昊找媛?，為什么直接取?2次方然后減去1？我覺得應(yīng)該是（1+0.03359）^（1/2），這就變?yōu)閱卧碌腍PR，再取12次方。
請問老師：為什么long butterfly代表著投資者預(yù)期股價穩(wěn)定，而short butterfly代表50%小牛，50%小熊呢？
講義25頁提到y(tǒng)ield enhancement，為什么出現(xiàn)在這里？有點(diǎn)懵 25、26頁內(nèi)容是屬于monetization還是hedge？這一塊兒的框架結(jié)構(gòu)、以及和前面的邏輯關(guān)系是怎樣的？也有點(diǎn)懵。 老師可否幫忙理一下？謝謝！
如何計算二類錯誤發(fā)生的概率？
老師您好，這個是協(xié)會官網(wǎng)的題，我覺得算的有問題?？赡苄枰闊┠嬎阆隆Ｎ矣X得此題，我用黑色標(biāo)注的那塊，應(yīng)該是減去875000，因為long put 在利率下跌時候是賺錢的?。?
請問老師：為什么bond的收益率不是正態(tài)分布？
回購協(xié)議過程中，如果產(chǎn)生coupon，這coupon應(yīng)該歸屬哪一方？
回購協(xié)議過程中，如果產(chǎn)生coupon，這coupon應(yīng)該歸屬哪一方？
老師好。notes risk management238頁題。見圖。我的公式對不對？若對，為什么算的數(shù)不一樣？
程寶問答
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