Q4 paper return是不是固定用（decision price-closing price）*股數(shù)，不需要考慮其他情況？②decision price如何確定，有的題目說是用closing price，而這個題目為什么不用order price？
①paper return是不是就用(決策價格-收盤價格)*股數(shù)？②如果此題是賣出股票，決策價為10，收盤價12，那么paper return就是每股-2元？③如果此題是賣出股票，收盤價是8，決策價是10，那么paper return就是每股2元？
Q2 B選項可以再詳細解答一下？
Q1哪個地方提到了是瞬時？
在index cds中如果一只成分bond違約，那么cds是賠償整個index cds還是只賠償index cds中違約的成分債券，比如，index cds中有100支成分債券，cds投保金額為100M，假如每只保費為1M，其中一只違約造成100M的損失，index 總金額100,000M，是賠償100M，還是100,000M？
為什么買入看漲期權(quán)，債券的duration上升？
①long call option 和long call option bond 效果都是使duration上升？②long call option 和long call option bond是兩個概念？③long bond call option和long call option bond是同一個概念？
凸性越大，constructal risk 越高？
Q3 如果僅判斷cash flow yield，portfolio A<3.25%（這里不考慮convexity）題目也沒有給出bpv的情況下,是否可以得出portfolio A不能完成負債的匹配?
Q5中問的是single liability，如果是portfolio liability一般優(yōu)先考慮那種類型的duration？
平行變動只反應了duration，沒有反應其他的變動，知識點在沖刺筆記和原版書的哪一頁？
哈啰 q5理解為商業(yè)模型調(diào)整就涉及基本面變動嗎
如果同向變動，但是效果不是100bps，假設(shè)是57bps（跟平行移動的效果不同，假設(shè)平行移動的效果是100bps），不會產(chǎn)生structural risk？
這里說的同向變動是不是還需要增加一個條件，就是加權(quán)后效果跟平行移動的效果相同，不然就單單一個同向變動，就能判斷出不會產(chǎn)生structural risk？
此處 8.2594(=33.0378/4)這里是一年2期，如果是一年4期，是不是除以42（除以16）？就是33.0378/16？
程寶問答
金程問答