正相關(guān)的taxable的交易成本TC角度好理解， 但這個負(fù)相關(guān)的波動率角度，直接硬用稅前稅后去解析感覺怪怪的， 難道不是從taxable降低volatility（政府共擔(dān)虧損風(fēng)險）去理解么？ 煩請老師系統(tǒng)解析下
這道題沒有視頻講解，而且第四題的提問和題干內(nèi)容對不上
這塊匯率 的考點PPT都沒標(biāo)，是不是簡單了解就好了？
第三題，題目說這是一個TAA的配置，但是表一是SAA的上下限，TAA和SAA的上下限可以不同吧，為什么要參考SAA的范圍
老師，請問 an integrated asset–liability approach.是什么？有什么優(yōu)劣？
Case emma中這一題，是否能解釋成：Wider range relative to alternative 1, because money mkt account is taxable and if use the narrower range, it may occur higher transaction costs。而不是從稅后volatility的角度去解釋
這道題目有問題，因為明明說的是哪個是確認(rèn)是正確的，文中的題目寫的是基礎(chǔ)設(shè)施是減少的，這里因為風(fēng)險承受能力提高了，所以可以增配投資類債券，應(yīng)該選B
老師，請教statement2，錯在哪里呢？有沒有準(zhǔn)確的描述？
我想問下，設(shè)置rebalancing range的出發(fā)點是什么？是要盡可能減少頻繁rebalance帶來的cost (wider) 還是要控制這個區(qū)間使之不要太離譜（narrower)?
第三題，C選項有什么問題？
這道題答案B里面說到一個組合2比75/25更保守，但是題干信息并沒有給出75/25這個組合，很奇怪為什么要比較這兩個組合？
老師好，請問這題為什么不能選B
第2問，如果題干不提客戶對再平衡的concern，high-risk asset需要對應(yīng)wider width
老師，您好，第四題，解釋中 long nominal Treasurey換成real interest rate treasury ，也可以達(dá)到同樣的效果
第四題，要獲取inflation的exposure，做多TIPS不是在inflation高的時候獲得更高的利息嗎，做多TIPS不就獲得了針對通脹的風(fēng)險敞口嗎？
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