13分49左右，為什么答案里說IR can be positive when return are below the risk free rate (false positive)？
老師好，課后題。這個的解析雖然有道理，比如說高估是臨時的，需要馬上賣出執(zhí)行交易以獲利，但是它材料也說了she decides to prepare a large sell order equal to approximately 20% of the expected daily volume，一個20%占比的賣單是基本沒辦法執(zhí)行的啊。而且它還concerned about information leakage from a public limit order。只有passive trading over the course of the trading day.才能完成這個那么大量的交易啊。
關(guān)于2題，解析說它有個benchmark，我在原文沒找到啊
為什么commodity是narrow corridor width
老師，在trading的R34中，high-touch的人工平臺，是場內(nèi)交易還是場外交易？是否受到SEC監(jiān)管？
9題，34章。原文中第2個改革為啥不對，關(guān)于衍生品交易的透明度問題
short term duration effect 是不是0.4% 啊？
這里的第一問，我記得上課老師講過兩種方法，一種是4.98%-0，一種是4.98%-benchmark return（4.01%），我應(yīng)該如何判斷是用那種方法呢？
請問casebook下冊第281頁，2010年的A題目如何理解？謝謝！
老師 原版書課后題里計算excunion cost的時候 為什么要依次加權(quán)平均而不是直接用題目給的41.42直接算呢 看書也沒太看懂
老師，原版書第六本R36部分，第250頁，我畫圈的地方，為什么the wider the dispersion of distribution，the smaller the expected cost of 兩類錯誤？離散程度越大，不是說明有可能收益率差異非常大嗎，那選錯基金經(jīng)理，導(dǎo)致收益率特別低，成本不應(yīng)該更高嗎？
這里文中說的第二點(diǎn)，也是return based方法的特點(diǎn)么？
112頁這個表，如果yield是正的，credit spread是負(fù)的，不是應(yīng)該證明只是long term的原因嗎？
那之前計算allocation的時候?yàn)槭裁床豢紤]聯(lián)合作用的這塊黃色部分？
R35第2題 答案說managed against a benchmark 但我在文中沒有找到這個據(jù)點(diǎn) 然后為什么不能選其他兩個選項(xiàng)呢？ 謝謝老師
程寶問答
金程問答