原版書后第5題的B.各行業(yè)的risk premium除以標準差是不是各行業(yè)的sharpe 比率？為什么不用它來比較
沖刺班里mock66中第15題，為什么A不可以，outlay的時間是uncertain呀，好像沒有說錯？
手指的comment 1和另一張圖片里劃波浪的句子，不理解
1.手指的地方，為什么對于發(fā)行人而言，callable bond 是long bond?issuer不應該是short bond么？ 2.這幾個衡量風險調(diào)整后收益的公式，maxdrawdown和capital at risk上面的R頭頂上是個彎彎的符號，這個和SR上的平的符號有什么區(qū)別么？ 3.手指的地方，為什么是divident yield?之前答疑問過synthetic是不是都用無風險，回答是都用無風險，為什么這里有div rate?
老師您好。這是2013年業(yè)績評價問題c。關于第一小問，我的理解是顯著性水平降低，更難以拒絕基金經(jīng)理無貢獻的零假設，更難以發(fā)現(xiàn)壞基金經(jīng)理，增加type1風險。請問，我是不是哪里邏輯錯了？謝謝
老師，能麻煩您在紙上幫我算下，objective1的數(shù)么？irr 和recovable分別交多少稅？什么稅？謝謝。
請問2008年這道題求liquidity needs只把當年的不足算出即可？之前的deficit都不算liquifity needs？謝謝
conflicts是包括to all parties么？光披露既可以？不用書面允許？
在個人IPS和機構IPS里，我們說的surplus，有時候是說以PV of asset減去 PVof liability,有的地方寫是Market value 減去PVof liability。這個做嚴格區(qū)分么？分別什么情況？
這個原版書的題目的C為什么不行？
請問在算missed opportunity cost時，cancellation price的date有標準嗎？比如原版書課后題明確說明用哪天，但是講義并沒有指定。如果考試不指定，是用題目最后attempt to buy那天的closing price嗎？謝謝
請問這道題為什么不選B？我看書里sample都有寫。謝謝
在”BOYLAN"中,最后一個問題關于年金的，STATEMENT2T和3的講法好象矛盾。一個說遞延年金，收益將更高是對的；一個說等十年后買，收益會下降。求解析
您好，問題是SS15 的case 9 Anna Lehigh中的問題6，題目中l(wèi)ibour上升，mid-cap underperform small-cap，請問策略3里面收small-cap，支libour為什么不能選呢
您好，問題是SS15 的case 8 Manual Silva中的第2題，題目中的strategy1說要構建一個butterfly，答案中是使用call構建的，而不是使用put構建的。請問在題目中有規(guī)定要使用call構建嗎？還是在題目沒有說明用哪種option構建時，自己選擇用call構建呢？
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