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專戶理財是給個人的還是機構(gòu)的？第18-67頁，這些產(chǎn)品給誰用的？
右邊的公式為何不除V0呢？
集中頭寸為啥不能放在第二層？第二層里面不也是有equity么？如果某人有很多集中頭寸的股票，也沒有想借此實現(xiàn)很高的人生目標，只是簡單的持有股票，是不是應(yīng)該算第二層？
請問課后題R24 24題 為什么說的貶值1%是半年的 不是一年貶值的嗎？？
類似于那種用衍生品來調(diào)整組合久期這些公式好像是不是都是默認，對沖工具的利率變化和我資產(chǎn)組合的利率變化，那個Δy是一樣的，然后我們只用保證它們的美元久期一樣就可以了？ 做了好多題，突然發(fā)現(xiàn)是不是都是基于這個假設(shè)呢？謝謝
Gamma的漲多跌少可否漢語寫一下
講義218頁這道題，為什么inflow里面只收了一次floating？fix支付了兩次
這個概念哪里有，謝謝
老師您好，請問case book, 第484頁的第2張表格，答案說是看B股票市場的買賣價差小。 我想問的是，這個價差小，應(yīng)該是每一個dealer去對比，還是每一橫著的行來對比？謝謝。
output gap到底是actual-potential還是反過來，怎么18年真題與上課時講得不一樣
Direst equity real estate450000是投資性房地產(chǎn)，不是自用的，不屬于TIA嗎？
fixed income reading24課后題 那道hedge into,說hedge時候，這里***老師說的和以前在asset allocation外匯章節(jié)里沖突了吧。那個時候候他說hedge 就是 roll yield=(f-s)/s，（具體在asset allocation NDF21分鐘時候他說的），現(xiàn)在又說hedge=-（f-s）/s 我已經(jīng)被Roll yield 概念和這里hedge into概念搞暈了
您好，請問這個Bid是站在dealer角度而言的吧？也就是trader的buy?
老師好，這里為什么說這個方法的中心思想是利用repo的低利率，疊加forward，戛利差？ 這里repo支出的利率是rH，不是利率反而高么，雖然最后和foward收的部分抵消了。
程寶問答
金程問答