金程問(wèn)答
17題不太懂，能否細(xì)致的講一下
老師，最下面那里的fixed rate bond的0.75，又是怎么來(lái)的呢？
問(wèn)號(hào)處啥意思呢？
您好，利率平價(jià)公式的利率是國(guó)債利率還是央行的啥啥利率？
上面這個(gè)公式是怎么變化到下面的呢？swap value=(total value*total duration-portfolio value*portfolio duration)/swap duration.分子不應(yīng)該是書中的表達(dá)啊？為什么呢
NOTEs P224頁(yè) 第三題。是答案錯(cuò)了還是effective interest rate是去年化后的利率？答案算出來(lái)的是2.0%，但是正確選項(xiàng)卻是A？
從大盤股頭村調(diào)整到小盤股頭寸為什么不可以直接買小盤股的股指期貨？
老師您好，請(qǐng)您解釋一下問(wèn)號(hào)，那段話就是defer the capital gain tax while avoiding out of pocket expenditure 。
請(qǐng)問(wèn)老師，2014個(gè)人ips第一題，上午題，e，為什么這幾個(gè)單項(xiàng)return相加，不等于1330000x6%？
老師沒(méi)有解釋為什么B是對(duì)的
這個(gè)15bp為啥加在cad上？
利率期權(quán) interest rate cap floor collar還考嗎？基礎(chǔ)班沒(méi)聽到講啊
衍生品第17題，講解說(shuō)到是“買長(zhǎng)賣短”，不應(yīng)該是買入短期，賣掉長(zhǎng)期么？？？因?yàn)殚L(zhǎng)期的貴，賣掉長(zhǎng)期的，賺錢；買入短期，因?yàn)槎唐诘谋阋?，題干又說(shuō)是upwardsloping的，長(zhǎng)期未來(lái)應(yīng)該漲價(jià)，這樣就賺錢了。。應(yīng)該是我理解的不對(duì)..不知道哪里不對(duì)..
22題，premium是會(huì)導(dǎo)致roll yield 小于0啊，為什么還會(huì)更高？
這里什么叫先用債券期貨將為0 duration。。這個(gè)暈了，說(shuō)的不是beta嗎，以及為啥beta(p) = 0這里？
程寶問(wèn)答
