原版書reading 15 第230頁的example 2的答案中call 的期權(quán)費是0.5，是從哪里看出的信息？
請問ss6case10的第2題，題目數(shù)字19.6、21.5、23是不是出錯了？謝謝
百題段_SS6 Derivatives and Currency Management_case8 Gari Dimeola。想問下老師Theta的數(shù)學定義式是什么？我網(wǎng)上查了一下說long option的話theta是負的，就是所到期時間還比較長的時候，時間價值的下降速度慢，而到期時間比較短的時候，時間價值的下降速度快，是這樣的嗎？
66頁ppt為什么不能用 中小盤股之間的beta不同 直接調(diào)？必須經(jīng)過CASH？
老師想問下課后題 16題 b選項為什么不對呢？
麻煩老師完整講解一下這個題，題目和答案都不是很明白。
第B題，不明白318000怎么得來？
105頁這個，老師講的第二步是啥意思，只聽出把beta降到0（第一步）
2018年真題第6題第一問，在算最后的maximumdonation時為什么不需要扣除salary 和 expense 的缺口？什么時候才需要扣除呢？
為什么tax deferred 那項計算沒加上本金多扣的稅700000*40%?不是增值部分交稅嗎？
這里的 “the rho of the call is positive while the call of a put is negative”是否應(yīng)該為“the rho of a call is positive while the rho of a put is negative”？寫錯了嗎
在eourdollar future 基礎(chǔ)課 16:34中，老師講義上的future price at the settlement 100-3.5=96.5. 請問，如果是當期時點已經(jīng)到達了投資者需要開始投資的時間，3.5還能算forward rate 嗎？不應(yīng)該是未來的嗎
如果第3題只回答：Pay 190476，這樣算對嗎
不滿一年折現(xiàn)的時候是給discount rate 乘以時間，還是(1+discount rate )的時間次方？
什么是smirk
程寶問答
金程問答