這道題視頻課老師也算錯了把，【（100-99.8625）/99.8625】*（360/90）=0.5508%，而老師乘以的是365/90，得到的是0.005584，題目已經(jīng)說了是360天啊
如果求Zspread，公司發(fā)行債券的期限和國債spot rate的期限不匹配，也是用交叉比較法算出來這個spread嗎？能舉個例子嗎？
這道例題如果用年金的方式來計算AG Bond的YTM，然后去跟BRWA Bond的YTM對比，AG Bond債券的YTM是不是就是：N=10，F(xiàn)V=100，PV=94，PMT=2.274，計算器得到I/Y，然后再去跟BRWA Bond的YTM對比，得出結(jié)論？
按照基礎(chǔ)班EPS的計算方法，先計算Basic EPS，再計算Diluted EPS，即計算分子NI+Bond的利息、分母WACSO+可轉(zhuǎn)債shares+庫存法計算的Option差額。但按照解析，它最后的計算把可轉(zhuǎn)債剔除了，因為其造成了反稀釋。但印象里，當(dāng)Diluted EPS＞Basic EPS的時候，取Basic EPS的值即可，為何這里要把可轉(zhuǎn)債剔除呢
老師可以講一下這道題么
不會解這種方程怎么辦？這里的PV=995.56是怎么算出來的？
Z-spread在實(shí)際出題中，會考概念還是會考計算？如果計算的話，也是用公司債的YTM-政府0息債券的YTM得到Z-spread嗎？能否舉一個計算的的例子
為什么在cost basis, 不是對FVIF 整體乘以0.8？
第四題的股價的市場價格給出的信息是60，可轉(zhuǎn)價格是75，為什么求value不是用（1000/60）*75，而是用（1000/60）*75呢？
既然par rate是平價債券對應(yīng)的coupon rate，應(yīng)該是固定的票面利率才對，怎么會出現(xiàn)老師這里講到的存在不同利率的par rate呢？
在實(shí)際做題中，Z-spread是否也隨著spot rate的波動而每一期都不同？
是不是Z spread只有在企業(yè)發(fā)行債券的時候才拿來用作一個風(fēng)險補(bǔ)償來計算債券的價格？只有計算國債價格的時候，才用（1+spot rate）的次方，不用加上 Z spread？
債券的利率和時間期限的曲線為什么是一條曲線而不是直線？
第五題教材的解法和老師視頻教的方法我是不是可以理解成：因為0時期估值相等，所以教材里用浮動和固定利率的兩個現(xiàn)金流現(xiàn)值相等來求。
老師好，題目沒說一年換四次??？為什么就4次了
程寶問答
金程問答