課程里沒有解釋targetsemideviation,可以解釋一下嗎？
第四題，發(fā)股利不是會導致股票價格下跌么？？
這里是 USD/EUR 的匯率是1.6，等于分母EUR是本幣，分子USD是外幣？我有理解錯嗎？后面為什么變成USD是本幣，EUR是外幣？
老師你好，請教一個關于reading 13的課后題，reading 13的課后第5題?？蛻鬕ealoha的目標是“earn a competitive risk adjusted rate of return while maintaining a high level of certainty to fix the obligation"。 這道題我憑借感覺選的是C，two approaches method，但是為什么不能選A surplus 呢？ 我的筆記記錄surplus 和two approaches method有兩個區(qū)別，一個是surplus用來hedge liability的asset要和liability有相關性；第二個是two approaches的方法中的basic form要求overfunded。 但是我覺得這兩個區(qū)別不能幫我判斷這道題為什么不能選擇surplus。
之前發(fā)行的20M為什么不考慮呢
為什么是e0/et？不是pv嗎為什么和t時間的匯率7有關？
target downside deviation是什么，怎么算，有什么意義？
Appraisal index、Repeat sales (transaction-based) index、REIT index這三個分別什么意思？
老師，請問題目中bounded from below by zero這句英文是什么意思？
想請問這題cross currency swap中要為什麼要對衝多借出USD？ 對手方式直接以美金利息的方式付款，沒有匯率的風險． 另外，題目說為了要”By hedging the position in Italian government bonds with the currency basis swap, the US investor will most likely increase the periodic net interest payments received from the swap counterparty in:“這句話我不太明白，因為swap的風險，是counterparty risk吧？ 而且the position in Italian government bonds是對手方面對的風險吧？為什麼不是說要hedging lending position in US? 感激不盡
老師，這個題，我判斷不出來這幾個匯率是什么時間用。就是看完講解也不太明白為啥用這個。
這種講解有啥用呢，講了跟沒講一樣，讓大家去重新聽課件
講義好像除了B選項都沒提到吧？另外這個reading考綱里是不是占比很小
老師，在外匯hedge tools部分，老師提到當有正roll yield更愿意去short本幣在forward rate premium時，但是在講IRP時，老師說的是short FC，不太理解這兩個概念
老師，這題沒懂，Irene好像沒講到
程寶問答
金程問答
