老師這里說的計算器求均值是具體怎么用啊
什么時候是S除以根號N-1啊，是樣本方差嗎？不是標準樣本誤差
期望（a+b）/2,怎么理解？
老師好，一元線性回歸假設如下對嗎？請問有沒有多余、缺漏 1.誤差項均值為零 2.誤差項的方差恒定（同方差性） 3.誤差項獨立，無自相關性 4.誤差項可加，自變量與誤差項不相關 5.沒有極端值
如何通過標準誤的數值來判斷研究人員說的究竟是對還是不對？ 看之前的解答，有老師表示“檢驗統(tǒng)計量等于樣本均值（2500）除以標準誤（40），然后將檢驗統(tǒng)計量（62.5）和關鍵值做比較得出結論，很顯然是拒絕原假設的，這樣就得出結論了”沒太看懂，麻煩再解釋一下。
老師，這道題能不能麻煩用confidence interval算一遍，為什么我用CI算不出來能拒絕，不知道哪里算錯了。
為什么截距也會有系數和標準標的物呢？
老師好，請問market risk models里對于市場風險衡量中的，mean variance framework與風險管理那門課中的馬科維茨均值方差理論方法是什么關系？
如果違約次數一季度是兩次 那poisson分布和指數分布的bate值就不一樣了吧？
B選項算出來是6.13，6.13顯然大于零。那如果他沒有落在拒絕域，那b選項正確嗎？
為什么課本上的移動平均模型上面沒有長期平均數呢
算出來的t值小于t分布的關鍵值，是不是一定應該被剔除?
B選項不是檢驗值大于t分布嗎？為什么他還有99%的顯著意義呢,不是應該他被拒絕嗎？
這個原假設不就是說是有10%的顯著差異嗎？既然拒絕了，那不應該就是說沒有10%的顯著差異，那為什么備擇假設還是跟原假設一樣？
老師，根據時間序列設模型Yt=δ+θ Yt-1+ εt，那△Yt=Yt-Yt-1=δ+(θ-1)Yt-1+εt;又因為時間序列穩(wěn)定性是要求：Yt-1前面的系數：絕對值 θ-1＜1；所以應該是-1＜ θ-1＜1??？為什么視頻里面直接就要求的是-1＜ θ＜1？
程寶問答
金程問答
