票息效應(yīng)這里總結(jié)的說反了吧，當(dāng)s1＜s2,cr上升，ytm下降；當(dāng)s1＞s2,cr上升，ytm上升吧？
第一個公式不應(yīng)該是cf0.5/(1+s0.5)+cf/(1+s1/2)2嗎？
老師，請問regime-switching model在講義哪里講到的嗎？
老師，這道題說short call的at the money的delta等于-0.5，是因為short call的delta范圍是-1到0對嗎？ 所以at the money就是中間取值-0.5
老師，Var不是等于z*西格瑪*p嗎？為什么有的題需要??p有的不需要呢？是看VAR是否表示為百分比是嗎
老師，Risk Metrics中有mean表示return，方差/標(biāo)準(zhǔn)差表示risk，這個知識點是在講義哪里講到的
老師，這里怎么判斷出R是代表收益 p是代表風(fēng)險？ 然后Monotonicity單調(diào)性講的是收益越大風(fēng)險越小嗎？這不是與正常的收益越大風(fēng)險越大的理論違背嗎？怎么理解呢
老師，這種題題目中有的delta帶負號，有的不帶負號，是不是其實不用理，只需要記住long call和short put是正delta就行？ 因為第二個明明也是負的，但題干里delta是正的
老師，第一個statement在講義里有講到嗎？ rho不是跟interest rate有關(guān)系嗎怎么跟時間扯上關(guān)系了呢？ 然后第二個statement后半句是對的嗎
老師，請問哪里有講到Gamma代表凸性（漲多跌少）呢？ 然后這delta positive和delta negative哪個更risky呢？
老師，因為theta只能時間流逝相關(guān)，而時間流逝是已知的，所以不構(gòu)成風(fēng)險因子對嗎
老師，考試是會給小數(shù)點后四位的表嗎？ 能否先提供一份？因為我手上都是小數(shù)點后2位，但d1和d2通常得精確到小數(shù)點后四位吧
老師，所以warrant公式N/N+M再??Vcall算的是一份warrant的價值是嗎？ 所以最后要再??2
老師，這道題其實是在考BSM模式的assumption吧？那就應(yīng)該選與assumption違背的吧，第三個也應(yīng)該是real problem啊因為BSM是假設(shè)no dividend吧
視頻講解和文字講解的二叉樹不一樣，二叉樹到底是先畫妻子還是丈夫？ 計算公式分子為什么2/3*1/3，問題問的是妻子已收到來信的概率，不懂為什么分子選二叉樹的1/3
程寶問答
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