對于選項II，不管是top down還是bottom up，都不會考慮低頻高損或高頻低損吧？
D選項，跟note里課后題1的D選項一模一樣，但是note里這個選項是對的，蒙特卡洛模型底層有分布，用于生成模擬數(shù)據(jù)，但不一定必須是正態(tài)分布。不懂為什么在這里就是錯的了
PD為什么這樣計算
請問D是這個意思嗎
精 為什么var不滿足次可加性，而es滿足次可加性
精 WCL為什么不用ES
解釋一下bc選項可以嗎
2200和350這兩個數(shù)字的含義是什么為什么不用350呢
可以歇一下這個題算rate change , spread change 的過程嗎,
這題是自己出的還是協(xié)會的題？持有l(wèi)ongcall，怕虧錢，擔心資產(chǎn)價格下跌，賭的就是價格要上漲。結果價格上漲，你還要做對沖，對應b選項，是不是就要賣出股票？有點搞迷糊了，希臘字母都是對于期權來說的，detla是n（d1），通過d1的表達式可以看出，標的資產(chǎn)價格上升，d1變大，對應detla增大。然而這些跟股票買賣有啥關系啊。
老師，請問不會說新興市場沒有那么多的歷史數(shù)據(jù)，所以不適合歷史模擬法嗎？
B選項應該是normally distributed嗎？
老師你好這一題，第二算式前面356/90，不是365？
計算過程中小數(shù)取幾位？ 自己算的老是和答案有差，比如這題答案里計算u,d的時候小數(shù)2位，P4位，考試的時候用幾位小數(shù)計算合適呢？
老師 這個題能再詳細解釋下嗎
程寶問答
金程問答
