精 這題沒懂，涉及的知識點能給詳細、系統(tǒng)的講解一下嗎
精 問題在圖片中，為什么可以直接用39.6??0.6的三次方
精 老師 第52題不太懂lending rate 和borrowing rate 以及A和B兩個選項
精 假設不是只有均值方差恒定嗎，為什么是正態(tài)呢
精 Bsm模型中，N(d2)代表行權概率，N（d1）代表什么概率？
精 想問一下標的資產沒有現(xiàn)金流，這個假設怎么理解
精 為什么var不滿足次可加性，而es滿足次可加性
精 老師，這道題為什么這樣做??？對應哪個知識點？麻煩解釋一下
精 WCL為什么不用ES
精 還是不太懂這個記息天數(shù)這三個是怎么算的。為啥2.28到3.1號公司債是3天，Money market是1天呢？咋算的
精 為什么深度實值歐式看跌期權，theta＞0，突然忘記了
精 老師，這一頁說的是啥意思，我怎么感覺跟基初段講的不太一樣，這個是為了說明下一頁的兩個圖？還是說僅僅是要記住這兩句話？有點不明白這一頁在干嘛
精 可以解釋一下由負久期怎么推出下面的選項的？
精 Suppose that a bank has a portfolio with 10,000 loans, and each loan is EUR 1 million and has a 0.5% PD in a year. Also assume that the recovery rate is 30% and correlation between losses is 0.2. Calculate the standard deviation of the loss from the loan portfolio and the standard deviation of the loss as a percentage of its size.
精 老師。這個式子是根據(jù)哪個公式來的呢？為什么兩個價格變動加起來了且不加正負號呢？0.5是什么呢？
程寶問答
金程問答
