老師你好能講解一下這一題嗎？
精 可以解釋一下這道題嗎？完全沒有懂
為什么是＋0.007946？不是每100塊報(bào)價嗎？
這個題答案有問題把，為什么是BD
怎么理解Loss mutualization may not spread all the losses among participants. 為什么風(fēng)險共擔(dān)機(jī)制不能分散所有的損失
直接用計(jì)算器，N=4 PV=-102.7 FV=100 PMT=2計(jì)算出I/Y=1.3028 乘以2是2.605約等于2.61這樣可以嗎
老師這里說要使對沖可能的話，現(xiàn)貨價格和期貨價格要同方向變動，但是為什么講義上又說期貨價格和現(xiàn)貨價格是反向變動的呢？
老師您好，像這種Catastrophe (CAT) bonds，請問考試會考嗎？似乎視頻上老師沒有講？還是默認(rèn)我們已經(jīng)知道了的？ 如果考試要考，請問會考哪些知識點(diǎn)？
這題
老師這個行權(quán)時間要怎么看呢 指數(shù)上是T-t 如果可以提前行權(quán)那么應(yīng)該在T時刻行權(quán) 還是t時刻行權(quán)要怎么理解
精 老師，這道題還是不太明白，可否再講解的詳細(xì)些，謝謝
老師，為啥不是違約風(fēng)險，發(fā)生危機(jī)的時候違約風(fēng)險肯定會增加呀？
he carry roll-down (USD) is therefore: 2 97.033-96.102=2.931這句解析沒看懂怎么得到2.931的
一份treasury bond是十萬嗎
這題不懂 請講解 為什么只有ASK的價格？
程寶問答
金程問答