老師好，另外請(qǐng)教下課程中利率二叉樹中vasicek model演示中梁老師講的波動(dòng)率*dw是normal standard inverse 隨機(jī)函數(shù)的詳解在云課堂，我看了云課堂，沒有找到這一課，請(qǐng)問是否能發(fā)個(gè)鏈接？
講到crashphobia的時(shí)候提到option價(jià)格高，推導(dǎo)出波動(dòng)率高，這是為什么？在bs模型中，波動(dòng)率不是在分母的影響比分子大么？
二叉樹模型中提到的套利模型和均衡模型有哪些區(qū)別，課程在舉例，我沒有明白它們的區(qū)別，謝謝老師解答
How can we calculate the weights for each VaR under coherent risk measures? Thanks!
線形關(guān)系
這里的unwound是什么意思
請(qǐng)問一下， 1、官方書Var mapping 76頁的table4-3中risk（%）一欄是怎么算出來的？具體步驟是怎樣的？謝謝！ 2、官方書Var mapping 76頁的table4-4中component Var 是如何通過individual Var 和correlation matrix R得出的，具體步驟是怎樣的？謝謝！
LTCM的損失原理中有一個(gè)策略是賣國債和買公司債，請(qǐng)問為什么利率上升時(shí)，公司債和國債一起下跌，公司債比國債下跌的幅度大，整個(gè)策略可以獲得收益呢？
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請(qǐng)問老師 2級(jí)基礎(chǔ)講義 market risk measurement and management P47 有關(guān) Kupiec VaR Backtest 的表格 對(duì)應(yīng) 98.00% 行 10列 即 3.76 為什么 3.76 < 3.84 也被劃掉了？
請(qǐng)問老師，coherent risk measures 中 1st monotonicity 性 用中文表示：資產(chǎn)A收益小于等于資產(chǎn)B收益 但是 資產(chǎn)A風(fēng)險(xiǎn)大于等于資產(chǎn)B風(fēng)險(xiǎn) 對(duì)嗎？
押題班，怎么只有一份試卷？沒有視頻課程嗎？
Financing of payable為何會(huì)減少CFO呢。借錢后收到此筆借款然后付AP CFO沒有變。如果說是因?yàn)檫€借錢的利息，那么此筆interest可以是CFO如果是US GAAP
此題選B具體的支撐理論是什么
此題的考點(diǎn)是什么。如果是單純的收到cash CFO增加，那么給出的AR小于book value的用處是什么。A選項(xiàng)和B選項(xiàng)為何不對(duì)呢
程寶問答
金程問答