老師，表頭給定backtesting置信水平95%，99%是var的cl吧？那再看這個同學的計算過程還有沒有問題？
老師，表頭給定backtesting置信水平95%，99%是var的cl吧？那再看這個同學的計算過程還有沒有問題？
這題binomial cdf有什么用？
這題的binomial cdf有用嗎？
為什么選a，var按照之前說法，只有在極端情況下才不滿足次可加性
請問下習題集28題解題思路
經(jīng)濟增長率因素可用于投資goverment bond，請問老師這個用factor theory應(yīng)該怎么分析？這個理論是講市場差的時候的損失是好的時候的補償，但是經(jīng)濟增長率高的時候，bond價值低，用這個理論該怎么分析這種情形？
老師，您好： 問兩個問題： 1. var的回測中，提到了一類錯誤、二類錯誤，應(yīng)該如何理解？ 例如，如果回測的非拒絕域為3-8， 則如何實際是1or10，我們可以說1屬于一類錯誤，10屬于2類錯誤嗎？ 2. 相關(guān)性風險中，對于 long option （index） short option（各股）的策略中，如果相關(guān)性變大，則對應(yīng)波動率業(yè)務(wù)大，option （index）的價值大于 option （各股）。這里的相關(guān)性值得是什么？index的相關(guān)性指的是index包含股票的價格相關(guān)性嗎?但是各股的相關(guān)性如何理解？波動率又指的是什么？
得爾塔既然是對沖比率，那為什么沒有大于1的情況呢？就是我short1個call option需要long大于一份數(shù)量的股票來對沖才能實現(xiàn)0風險呢。
請問老師這里λm為何等于（-西格瑪平方m/E(m)），設(shè)定的么？
負的β是fly to quality是什么含義，負的β什么情況下出現(xiàn)？
上提的課件中，負的β是fly to quality是什么含義，負的β什么情況下出現(xiàn)？
老師，真實經(jīng)濟意義那段中，不大理解為什么是highest 的SR，這里risk premium不是市場的TR么？
第二步中間的0和12被比較的數(shù)是什么？
P47上的講義說，the longer the window, the easier the rejection。 但是圖片上很明顯隨著N的變大，confidence interval也在擴大啊，這是為什么??？
程寶問答
金程問答