到期日的價值為什么是22得爾塔?1，還有一部分18得爾塔?0呢
老師，第25題為什么要用leading P/E計算？計算中的dividend payout ratio 為什么是50%？
請教老師，關(guān)于股票波動率微笑形成的原因，對于杠桿的解釋我有些疑問。當(dāng)股價下跌，equity下降，杠桿增大，波動率變大，形成肥尾；而此時的call趨向out of money，但是波動率微笑圖上其out of money時波動率是變小的，結(jié)論相反，請問老師這里我是哪里理解出現(xiàn)偏差了？
請問講義在哪里下載
老師請問這個swap的估值計算，2500為什么以7.25%折現(xiàn)，而不是用7.5%折現(xiàn)。這個2500難道不是在市場利率為7.5%時產(chǎn)生的收益么？
請問老師vasicek的二叉樹表達(dá)是這樣寫么？課堂老師演示了sigma*dw的模擬，二叉樹是不是就是dw取正負(fù)1*根號dt作為特例？
AI計算時應(yīng)該是除以180
老師能否再解釋一下Treasury stock 為什么是對Equity抵減呀
為什么新發(fā)行股票不會稀釋EPS
請問老師，這個圖中的排序賦值，如果x3=x4，二者的排序為3，那么下一個xi應(yīng)該排序為4還是5。
圖片上劃線的asset和s是指同一個事物么
老師好，Benchmarking a portfolio 指的是什么，聽課時候沒有聽懂。
Kupiec 的判斷方法的置信區(qū)間取的是多少 （置信區(qū)間 我的意思是指95％置信區(qū)間的99%var這句話里的95%的概念）
固定收益證券的三種mapping 章節(jié) 對于0息的組合和實際付息的bond var 是否相同？各自的供需不同，價格不同，那么風(fēng)險呢？ 我指的是付息債拆開為一組0息債，對應(yīng)的這組0息債的var 是否還是有一定偏差。因為0息債的需求更大，價格更高，是不是這組債券的風(fēng)險與原付息債的風(fēng)險一樣？
Mapping linear derivatives 需要掌握到什么程度 只需要知道三個公式是什么就可以么
程寶問答
金程問答