老師解答一下圖片問題，謝謝
VaR的前面帶個(gè)負(fù)號(hào),一級(jí)都是絕對(duì)值的,這個(gè)如何讓理解,到底按哪個(gè)來呢?
VaR的測(cè)量以5%顯著性水平而言,二級(jí)是從左到右的第六個(gè)呢還是第五個(gè)呢?
請(qǐng)問老師，是否dw都是由隨機(jī)數(shù)和根號(hào)dt相乘構(gòu)成的？而在題里如果沒有給確定的dw數(shù)額的話 就是用＋-1乘以根號(hào)dt代替，是這樣嗎？這一做法是否也同樣試用于model3的CIR呢？(就是波動(dòng)項(xiàng)是＋-sigma*根號(hào)下r這樣，還是說 就是＋號(hào)沒有-號(hào)？)
請(qǐng)問老師，在model中 都有那幾個(gè)是time-dependent drift model?還是說除了model1沒有drift,其他都叫time-dependent drift model呢
請(qǐng)問老師 是否model1 又名Gaussian Model呢？
請(qǐng)問老師，是否VaR不滿足次可加性所以VaR不滿足一致性風(fēng)險(xiǎn)度量(coherence property)? 還是說 就算不滿四項(xiàng)其中的一項(xiàng)，VaR還是coherence property的一個(gè)呢？
關(guān)于均值回歸的知識(shí)點(diǎn)。請(qǐng)問是否是X與Y要有負(fù)相關(guān)才能均值回歸呢？（我筆記是這樣子記得，但是不太能理解，公式Y(jié)=alpha＋beta倍的x, 這個(gè)公式里就沒看到負(fù)相關(guān)的關(guān)系呀。難道說是因?yàn)閎eta=-a,a是均值回歸系數(shù) 所以說是X&Y負(fù)相關(guān)嗎？但是感覺還是不對(duì)，請(qǐng)老師幫我解說細(xì)一點(diǎn) 好蒙圈） 謝謝啦
老師，這個(gè)圖梁老師說是經(jīng)濟(jì)衰退期相關(guān)系數(shù)的波動(dòng)率最高，高老師說是Normal期最高。后面一個(gè)實(shí)證又提到說每次經(jīng)濟(jì)衰退前相關(guān)系數(shù)波動(dòng)率都會(huì)下降。那是不是還是Normal期波動(dòng)率最高？
老師，這個(gè)提問最后問的VAR值是不考慮GPD值的正常的VAR值嗎？
老師為什么large loss會(huì)導(dǎo)致higher weight，難道權(quán)重不是只和據(jù)今天日期遠(yuǎn)近相關(guān)嗎
圖中這道題，B為什么不對(duì) 講義說，95%var的非拒絕域大于99%，B說95%不太可能被拒絕，是對(duì)的，為什么不選B
這道題答案給的是A。 B為什么不對(duì)？ 95%var 的非拒絕域大于99%var的非拒絕域，B說，與99%var比，95%var，不太可能被拒絕，應(yīng)該是對(duì)的。請(qǐng)老師指點(diǎn)迷津。
請(qǐng)問下這里，求收益，計(jì)算V1的時(shí)候。那時(shí)候我肯定已經(jīng)知道下一個(gè)forward rate了吧，為什么還要再多此一舉用6%和10%來計(jì)算呢？因?yàn)轭}目沒給forward rate嗎？
老師，D選項(xiàng)，向下敲出，敲出價(jià)還高于執(zhí)行價(jià)格，這時(shí)候?yàn)槭裁磿?huì)有機(jī)會(huì)行權(quán)？或者說能否舉例什么時(shí)候會(huì)行權(quán)嗎？
程寶問答
金程問答