請問用二叉樹求債券，期權(quán)，互換價格時，折現(xiàn)都用單利形式嗎？
假如D選項改成單單指down-and-out put option的話，當(dāng)敲出執(zhí)行價格高于行權(quán)價時，D選項就是對的？
當(dāng)債券到期收益率大于票面利率時，債券價格不是可以超過面值的嗎？
老師你好， dependence structure具體是什么？
老師13分半的時候這個duration按照題目不是2。733嗎，為什么是3，3難道不是平局principal到期時間嘛
long equity tranche and short mezzanine tranche是單指買入資產(chǎn)嗎？那賣出 equity tranche保險，買入mezzanine tranche保險應(yīng)如何用金融英語表述？
但利用VaR計算資本金是VaR*(3＋k)，至少乘以VaR本身的三倍，何以說明利用ES計算的資本金比利用VaR計算資本金要多呢？
這道題的D選項是不是意思是說backtesting只能檢驗VaR模型是否正確而不能證明VaR模型是否有效？或者說backtesting不能“確認(rèn)“有效性，但能“檢驗”有效性？
請問老師，1.是否只有volatility surface中考慮了時間因素，所以我們可以說只有在volatility surface中maturity影響隱含波動率sigma.? 2.是否只有在volatility surface中用k/S0或者delta可以用來處理不同的標(biāo)的資產(chǎn)的情況從而使不同標(biāo)的資產(chǎn)去規(guī)?；６谄渌亩S波動率微笑中是不行的呢？3.為什么去規(guī)?；梢杂胐elta, 這里不太懂呀。 求指教，又問了很多抱歉呀，真是學(xué)得還沒有很扎實。
1??利用GPD法估計的形狀參數(shù)是正數(shù)的原因是因為empirical distributions是肥尾，這樣理解對嗎？ 2??那假如empirical distributions不是肥尾，形狀參數(shù)該如何變化？ 3??Pareto distribution是從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的尾部極值推導(dǎo)出？
ES和Coherent Risk Measure是不是屬于Non-parametric Methods？
請問老師，計算VaR不管是normal 或是logmormal都要最后乘以P（t-1）對嗎？請問會有題干給Pt然后還需要求P(t-1)才能計算出VaR的這種題嗎？
老師，這道題的u為什么不是1%，而是直接代入1？
請問老師，volatility smiles is same for call and put option這句話對嗎？
為啥不是用2.9＋0.14
程寶問答
金程問答