這里為什么只平均96、97、98、99四個var？大于99的極端損失也會有非常大的影響吧
不對吧，不應(yīng)該長期的風(fēng)險比較高嗎，他的滾動才更加難吧，為什么是短期的滾動更加難
請問var95%不是1.645嗎？為什么這個題要和1.96雙尾去比較呢
一般將公司債券映射到哪個對象是最佳方式？
在考試的時候有沒有快速的方法能得出答案
如果算遠(yuǎn)期利率結(jié)構(gòu)是不是不一樣 要求f(1 2) f(2 3)這種才對))
逐日盯市風(fēng)險是怎么來的？
是不是可以這樣理解，資產(chǎn)久期大于負(fù)債久期，使得利率的變動產(chǎn)生的影響資產(chǎn)大于負(fù)債，所以希望利率下降，擔(dān)心利率上升，所以進(jìn)入一個付固定收浮動的互換？
套期交易要求一個穩(wěn)定的期限結(jié)構(gòu)才能進(jìn)行，而題目當(dāng)中說期限結(jié)構(gòu)是平坦的，從這個意義上說能不能判斷選項是錯誤的
這題答案給錯了吧，看解析應(yīng)該選A呀
這張圖上三條曲線如何生成？誰在上誰在最下上固定的嗎 還是根據(jù)數(shù)據(jù)具體而定？ 另外關(guān)于持有成本的追問麻煩老師回復(fù)一下
能說下40題A、B、C選項的定義嗎？
解析中TEV組合用的是跟蹤誤差3%，TEV不應(yīng)該是跟蹤誤差的波動率嗎？并且請詳細(xì)解釋一下其他選項
您好，這里bid-ask spread是正態(tài)分布，請問為什么95%分位點取雙尾的關(guān)鍵值？
能講解下該題嗎
程寶問答
金程問答