全部 >
信用風(fēng)(fēng)險
upward趨勢下，為什么f大于z？downward趨勢下，為什么f小于z？
這里不應(yīng)該乘以2吧，這里不是F0.5么，F0.5應(yīng)該是不要乘以2，按理說F1才要乘以2，F1.5應(yīng)該是乘以3，F2乘以4這么算吧？
根據(jù)梁老師課件上的圖 F小于S 未來的F不應(yīng)該會上升然后 s下降 直到S等于F嘛？
信用VAR是UL，那其他風(fēng)險類型咋辦呢？UL應(yīng)該不是只衡量一個信用風(fēng)險的呀
評級上升和下降，信用溢價都是加上嗎？有的是評級上升，有的是下降，為什么信用溢差都是加上去??？
老師，我想問下信用評級里 liquidity put是屬于內(nèi)部信用增級嗎？liquidity put應(yīng)該是寫進產(chǎn)品條款里面
老師，selling option 為什么不增加信用敞口？
為什么不考慮信用風(fēng)險呢？
跟信用風(fēng)險評估有什么關(guān)系？
信用風(fēng)險百題第97題
二級信用風(fēng)險有課程嗎？
Baa比Ba信用級別更高嗎？
針對信用風(fēng)險的SA具體是什么？
信用風(fēng)險的SA是怎么計算的？
信用風(fēng)險的sa法具體是什么？
程寶問答
金程問答