當(dāng)rate上升的時候，putable bond的贖回價格為什么不是最高價格，而是最低價格呢？
老師這個公式要背下來嗎，這處有兩個公式
老師，請問在其他模型中，basis poit volitility 也是dw前面那部分嗎，另外yield volitility呢，兩個怎么定義的
怎算出forward的delta是1？ 它必定是1嗎
什么是均衡模型？
老師，請問為什么b是badluck，有點不明白，請詳細說一下，謝謝
老師，雖然A沒有作為最合適的選項，但我還想問一下A說的也是對的吧？
4.9952 如何計算出的？ 為什么不可以用1/(1+5%)2 計算出method A , 再用METHOD B-METHODA 算出CONVEXITY EFFECT?
精 A選項是單變量回歸的對沖交易，C選項時雙變量回歸的對沖交易，D選項是主成分對沖交易。 老師，可以麻煩對ACD選項舉個具體例子嗎？
精 我的理解是內(nèi)生流動性是因為頭寸太大，出售會影響市場，降低價格所以造成的交易成本；外生流動性是因為市場環(huán)境不好，所以交易成本增加，怎么這題不是這個意思呢？
老師好，這道題，我還是不太明白為什么5%是落在97%這里，為什么95%的var就是0了
這個題完全沒有講為什么以equity stock為標(biāo)的資產(chǎn)，volatility smile在downward sloping 時，會呈現(xiàn)左肥右瘦的分布。這個能請老師講一下么？還是我們背結(jié)論就行？
能不能再把這個題講一遍，尤其是D選項，沒聽懂！
請問，視頻中老師說basis-point volatility 是模型1---模型3特有的，那么可以理解模型4里沒有嗎？basis-point volatility 的定義是什么呢？
針對C選項不是很明白，老師說因為不可能行權(quán)，所以不敏感，但是在老師畫的C選項的圖中，如果是put option 在A到B段是有可能行權(quán)的吧？怎么就不能行權(quán)了
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