Var 為什么能捕捉到風險發(fā)生偏離？
請問為什么過度的控制會造成對沖基金的失敗?我反而感覺是控制不夠造成的.謝謝
這道題目可以解釋一下么
老師 可以解釋下A B C 選項嗎
看不懂啊，麻煩老師詳細講下幾個選項。
組合的IR如何算
老師，第二個選項可以在幫忙講解一下嗎？不太明白
老師，請問2021年416是怎么算的
這個知識點在哪呀老師
delta normal 法也要用到標準差計算標的的var,為什么說會更簡單呢?
c在解釋一下
精 semi-standard deviation，這個很熟悉，老師可以幫忙提醒下是哪個公式用到的嗎？
請問助教老師解答的但分母是：per unit of risk of obtaining excess returns，即excess return的標準差。是TEV。怎么理解
這道題里的swap-treasury spread指的是不是swap中的固定段利率減去國債利率的差？因為一般swap rate指的不都是固定段利率嗎？ 另外，不需要考慮swap中到底是支固定還是支浮動嘛？簡單考慮r(swap)-r（國債）就可以了？
five asset classes是那五類資產等級？
程寶問答
金程問答
