算違約概率都是單尾嗎？只有H0=的假設(shè)檢驗(yàn)是雙尾嗎？
可以再詳細(xì)解釋一下這個(gè)WCDR模型嗎？這一頁(yè)講義的內(nèi)容沒有聽懂。還有考試的時(shí)候會(huì)涉及到這部分建模的計(jì)算嗎？
不太懂，為什么d選項(xiàng)涉及到應(yīng)收賬款了不是應(yīng)該收到實(shí)際還沒有收到嗎，不就存在違約風(fēng)險(xiǎn)嗎
這題是不是如果hjk和pqr負(fù)相關(guān) 就選b
對(duì)于BCVA中CVA與DVA方向問題。CVA為交易對(duì)手成本，DVA為我方成本. 基本式BCVA = - EPE*PD*LR*S - ENE*PD*LR*S, 那本題應(yīng)該為-9
精 這里的ULMC1的偏導(dǎo)公式是怎么推導(dǎo)的，1/2ULp是如何構(gòu)造的
最后答案不應(yīng)該再乘以6年嗎？
這題沒聽懂，psa這塊沒反應(yīng)明白
可以結(jié)合一下這題一起講一下對(duì)于initial margin算exposure的時(shí)候是該?還是?嗎？
可以再講一下c選項(xiàng)嗎
老師好，為什么重組條款會(huì)使得CDS BOND BASIS大于零？
這種題是考試原題還是老師出的呢，感覺要做對(duì)就得背那一頁(yè)ppt
請(qǐng)問為什么最后一期senior,junior沒有利息？
第88題，老師說RAB是TRS的買方，我想了解一下課件中說的protection buyer，total return payer，TRS buyer都是同一方嗎？
老師，能講講這個(gè)隱含相關(guān)系數(shù)具體是怎么用莫頓模型計(jì)算的嗎？
程寶問答
金程問答